Statistica e Probabilità
Questioni di statistica, calcolo delle probabilità, calcolo combinatorio
Domande e risposte
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Carissimi! Ho un problema urgentissimo da risolvere... e sono nel pallone... Mi dareste una mano?!
Vi spiego rapidamente...
Per diverse variabili ho ottenuto i seguenti risultati del chi quadro test: 2.03 - 4.16 - 0.22 - 1.53 - 1.42 - 0.94 - 1.27 - 0.59 - 0.026 - 0.08 - 0.39 - 2.79 - 1.62 - 0.054 - 0.086.
Il margine d'errore è stato stabilito al 5% (0.05) e con un solo grado di libertà. Il valore che si ottiene consultando la tabella di riferimento è 3.84. Quali sono le decisioni e le ...
ancora una volta con i miei dubbi banali spero di non assillare ghg!
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Studiare la convergenza in legge di $Y_n=(1+sqrt(X_1^2+...+X_n^2))/(1+(X_1+...+X_n))$ dove $X_i$ hanno legge $B(1/2)$ e sono tutte indipendenti tra loro.
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iniziamo con l'osservare che $EX_i=1/2=EX_i^2$ e $VarX_i=1/4$. Inoltre $X_i^2$ rimangono indipendenti tra loro essendo che sono composizione di v.a. indipendenti con funzioni continue.
Scriviamo ...
Ciao a tutti,ho un problema con il massimo e il minimo tra due variabili aleatorie.Ecco il testo:
Un collegamento internet può passare attraverso due siti. Il sistema sceglie automaticamente di passare attraverso il sito che offre la connessione per primo. Il tempo necessario per stabilire la connessione con il sito A è descritto da una variabile aleatoria TA con legge(assolutamente continua) uniforme intervallo [0, 20] secondi, mentre il tempo ...
Sia ${A_i:i in I}$ una famiglia di eventi indipendenti, $I'subeI$, e definiamo $B_i={(A_i^C,if i in I),(A_i,if i in I\I'):}$.
Allora ${B_i:i in I}$ è una famiglia di eventi indipendenti.
Dimostrazione
Sia $JsubI$ finito e sia $J'=JnnI'$.
Supponiamo $J={j_1,...,j_m}$ e $J'={j_1,...,j_k}$ con k
Siano $X,Y$ due variabili casuali univariate. Devo dimostrare che:
$E((Y-mu_Y(X))^2)<=E((Y-g(X))^2)$
essendo $g$ una funzione misurabile e $mu_Y(x)=E(Y|X=x)$. Qualche idea?
l'esercizio è facile e o sono scemo o è brutto il risultato(la prima è la più aspicabile ) e dopo una giornata di calcoli mi stufa assai questa cosa ...
Quindi volevo chiedere se è giusto per voi il calcolo:
siano $X,Y$ di legge $G(a)$ e $G(b)$ rispoettivamente e siano tra loro indipendenti. Voglio calcolare la legge di $X+Y$.
Avremo che $P(X=k)=a(1-a)^(k-1)$ e analogamente ...
Ragazzi io devo calcolare la Varianza della Distribuzione Binomiale:
Allora sapendo che:
$Var[X]=E[X^2] + E^2[X]$ e che per la distribuzione binomiale il valore atteso è:
$E[X]=np$
Allora io imposto il calcolo nel seguente modo:
$V[X]=(sum_{k=0}^{n}k^2((n),(k))p^kq^(n-k)) - (np)^2$
conoscendo la formula: $((n),(k))=n/k((n-1),(k-1))$ e che $k((n-1),(k-1))=(k-1)((n-1),(k-1))+((n-1),(k-1))$ ottengo:
$V[X]=(n*sum_{k=1}^{n}(k-1)((n-1),(k-1))p^kq^(n-k)) + (n*sum_{k=1}^{n}((n-1),(k-1))p^kq^(n-k))- (np)^2=(n*sum_{k=1}^{n}(k-1)((n-1),(k-1))p^kq^(n-k)) + (np) - (np)^2=...$
Ora io nn so andare avanti perchè non riesco a calcolare:
$(n*sum_{k=1}^{n}(k-1)((n-1),(k-1))p^kq^(n-k))$ ???
devo ottenere cm risultato: V[X]=npq
qualcuno ...
Ciao,
io devo effettuare un test chi quadro sulla bonta' di adattamento della distribuzione di Poisson,pero' ho addirittura dei problemi nell'iterpretazione del testo.
Devo fare anche Poisson?
Io al momento ho trovato le frequenze attese e i valori delle regioni critiche (per l'1 e 5 %) e non ho rifiutato l'ipotesi.Dopo di che?Cosa significa sulla bonta' di adattamento della distribuzione di Poisson?
Grazie
per tutti i fanatici di risiko ho trovato una nuova variante: Il difensore difende con due dadi anzichè tre per volta.
Il problema è ovvio: dato uno scontro di n (attaccanti) contro m (difesa) carrariarmati, dire come varia la probabilità di successo del difensore se al posto di difendersi con 3 si difende con 2 alla volta di dadi.
Per fissare le idee sii attacca il kamchatka ( )
Il risultato è divertente
salve .
io non conosco molto ne la statiscica ne la probabilita
ho dato un ochiata su wikipedia sulla Variabile casuale
e ho notato che ci sono molti tipi di variabili casuali usate in statistica divise per tipologie
vorrei fare un programmino semplice per il pc,
con il linguaggio "c",
che calcoli un numero a caso !
e cosi mi chiedevo se esiste una formula matematica che riesce a calcolarmi
una variabile casuale uniforme discreta
http://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_ ... e_discreta
solo che non capisco le formule ...
Sto cercando un libro che tratti la statistica inferenziale.
Principalmente, mi serve per imparare le basi nella verifica delle ipotesi, test di verifica delle ipotesi, distribuzioni connesse.
Non sono totalmente a digiuno, nel senso che al liceo (ormai 9 anni fa), avevo fatto qualcosa. Inoltre, all'università ho fatto un po' di statistica descrittiva e probabilità, conosco le distribuzioni più usate (binomiale, esponenziale, gaussiana).
Non importa che sia in italiano; magari evitiamo ...
tre produttori di auto A,B,C hanno venduto in un anno 37000,54000 e 24000 auto rispettivamente.
la probabilità di avere un guasto entro il primo anno è del 5% , 7% e 4% rispettivamente.
sapendo che un auto è guasta calcolare la probabilità che sia prodotta da A
37000
A: _______ = 0,32 ; B: 0,47 ; C: 0,21
115000
applico Bayes
0,32 x 0,05
__________________________________ = 0,29 !!!!!
0,32 x 0,05 + 0,47 x 0,07 + 0,21 x 0,04
è ...
Ciao! ho un problema con la somma di V.A....
devo calcolare Z=X+Y con X e Y v.a. uniformemente distribuite sull'intervallo [0,5]
la soluzione mi dice che il grafico della PDF è un triangolo con base da 0 a 10 e vertice in x=5 e y=1/5
il problema è: quando io traslo il grafico di una v.a. su quello dell'altra non devo moltiplicare le altezze delle 2 v.a?
quindi, non dovrei fare l'integrale (da...a...) di 1/5 * 1/5 dz? però mi risulterebbe 1/25....
DOVE SBAGLIO?
grazie
Essendo ancora alle prime armi mi sfuge una virgola grossa come una casa:
cosa cambia, da un punto di vista della probabilità, che una variabile aleatoria converge in $L^2$ piuttosto che in $L^3$?...
(cioè che $E(|X_n-X|^p)->0$ con $p=1,2$ in questo caso).
(Questa domanda è un pò legata anche a calcolo numerico in quanto, anche se la prof non ha voluto approfondire il dettaglio, non capisco ancora bene perchè, quando si approssima una funzione in norma, ...
Ciao,
avrei alcuni dubbi su alcuni passaggi di dimostrazioni.
1. Nella dimostrazione di Borel Cantelli c'è un passaggio che non capisco.
Enunciato: Sia $A_1, A_2, ...$ successione di eventi a 2 a 2 stocasticamente indipendenti e tali che $\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k) = \infty$. Allora $P(\limsup A_k) =1$
Dim. Siano $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ (con $X_k$ funzione caratteristica dell'insieme $A_k$), $S=\sum_{k=1}^{\infty} X_k$, $s_n = \sum_{k=1}^{n} P(A_k)$. Chiamiamo $P(A_k)=a_k$. Sia ora $q \in QQ$: da un ...
Chi mi aiuta a risolvere questo quesito?
le azioni industriali A e B oggi in vendita entrambe a 14 euro ne varranno tra un anno 10 e 11, 11 e 13, 15 e 19, 17 e 21 con probabilità 1/4 1/4 1/4 1/4 calcolare medie varianze e covarianze tra i rendimenti
vi prego aiutatemi!!!!:-)
Sia B un evento fissato, con P(B)>0.
Allora P(~|B) e' l'unica probabilita' Q su $Omega$ con le seguenti proprieta':
1) Q(B)=1;
2) per ogni coppia di eventi E,F con P(F)>0 si ha $(Q(E))/(Q(F))=(P(E))/(P(F))$.
Volevo dimostrarlo...
Per quanto riguarda il punto 1) dovrebbe bastare notare che $Q(B)=P(B|B)=1$.
Per quanto riguarda il punto 2) ho pensato che $(Q(E))/(Q(F))=(P(E|B))/(P(F|B))=((P(EnnB))/(P(B)))/((P(FnnB))/(P(B)))=(P(EnnB))/(P(FnnB))$.
Ma questo non e' uguale a $(P(E))/(P(F))$...dove sbaglio?
Salve a tutti, c'è qualcuno che ha del materiale o può indicarmi un link (che non sia quello di wikipedia) sulla distribuzione iperbolica? Vi prego se qualcuno sa qualcosa risponda il prima possibile perchè purtroppo questa distribuzione mi serve per una parte di tesi visto che sembra sia quella che si adatta meglio ai miei dati. Purtroppo nel pacchetto di R non c'è scritto niente di utile, e mi restituisce solo i parametri che caratterizzano la curva, ma sinceramente in realtà non so neanche ...
Salve a tutti
devo risolvere alcuni problemi utilizzando l'applicativo R
"dire se è vero oppure falso asserire che il valore 7.003553, risulta compreso tra [-5...+50] estremi compresi"
la risposta mi sembra ovvia, quello che non riesco a fare è come ottenerla in R.
Grazie e saluti
Giovanni C.
salve ho il seguente problema
ho una realizzazione di un campione casuale (X1, ... , Xn) con n=50 e devo calcolare l'intervallo fiduciario per la media e per la varianza
per il primo intervallo ho usato la distribuzione di student (in quanto la varianza non è nota) con infiniti gradi di libertà visto che n>30 e quindi l'intervallo dovrebbe essere
(MC - t(alfa/2) * S/sqrt(n) ; MC - t(alfa/2) * S/sqrt(n))
per quanto riguarda il secondo intervallo pensavo di usare la distribuzione ...
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