Statistica e Probabilità
Questioni di statistica, calcolo delle probabilità, calcolo combinatorio
Domande e risposte
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Ciao a tutti e grazie in anticipo del vostro tempo.
Scrivo per un dubbio riguardo la varianza della media campionaria.Ho capito il fatto che la media campionaria è uno stimatore non distorto perché se facciamo la media di tutte le medie campionarie (di tutti i possibili campioni) è uguale alla media della popolazione. Ho anche visto con esempi numerici che la varianza campionaria (calcolata facendo gli scarti tra le varie medie campionarie e la media della popolazione) è uguale a (sigma^2)/n. ...
Sto avendo difficoltà in questo esercizio non tanto per la difficoltà di capire cosa fare, quanto per la formula da applicare per la probabilità di sopravvivenza condizionata che non trovo da nessuna parte.
L'esercizio è banale:
Dato un vettore aleatorio in $RR^2$ con densità $ f_(XY)(x,y)={ ( 1/ye^(-x/y)e^(-y) ),( 0 ):}{: ( x;y>0 ),( x;y<=0 ) :} $, calcola $\mathbb(P)(X>k|Y=y)$.
Calcolo prima la densità marginale di $Y~Exp(1)$, che è $f_Y(y)=e^(-y)$, e poi la densità condizionata $X|Y~Exp(1/y)$, che è $f_(X|Y)(x|y)=1/ye^(-x/y)$.
Ora, ...
Buongiorno forum, ho due domande da porvi.
Ho due variabili: $U~ U(-1,1)$ e $V=2|U|-1$. Chiede nell'ordine di:
1) calcolare la distribuzione di $V$
2) calcolare la media di $V$
3) dimostrare l'eventuale correlazione di $U$ e $V$
4) dimostrare l'eventuale indipendenza di $U$ e $V$ (oltre a una probabilità), ma ancora devo mettermici.
Il punto 1) prevede che $V~ U(-1,1)$ dove ...
Partendo dalla densità congiunta $f(x,y)=cx^(k-1)y^(l-1)e^(-\theta(x+y))\mathbb(1)_{(\mathbb(R)^+ xx\mathbb(R)^+)}(x,y)$, ho trovato come da esercizio la costante $c=((\theta)^(k+l))/(\Gamma(k)\Gamma(l))$, le due leggi marginali che sono due Gamma di parametri $(k,\theta)$ e $(l,\theta)$ e devo trovare la legge di $X+Y$. Credo di aver definito correttamente gli estremi di integrazione per l'integrale doppio ma ora non riesco a ricondurre il prodotto sotto integrale a nessuna formula nota o densità notevole. Ottengo:
$\mathbb(E)[g(X+Y)]=(1)/(2^(k+l-1))(\theta^(k+l))/(\Gamma(k)\Gamma(l))\int_(0)^(+\infty)g(u)e^(-\theta u)\int_(-u)^(u)(u+v)^(k-1)(u-v)^(l-1)dv$
Come trasformo quella quantità? ...
Allora… Teoria vuole che se $X~Gamma(k;\theta)_|_ Y~Gamma(l;\theta)$, la variabile $X/(X+Y)~ B(k;l)$. Bene. So che se $X_|_Y$ vale la formula per il rapporto di v. indipendenti $f_Z(z):=\int_(\mathbb(R))|x|f_X(x)f_Y(zx)dx$, che però è inapplicabile in questo caso perché $X+Y$ non è indipendente da $X$ (anzi, ne è funzione). Allora ho seguito l'indizio del docente che ha considerato la trasformazione $x+y=s$ e $x/(x+y)=r$.
1) In base a quale stregoneria ha detto di fare così? Come ci si arriva ...
La mia ricerca è partita nel trovare la differenza tra disposizioni e combinazioni, e questo mi ha portato su questa pagina:https://www.okpedia.it/combinazioni
La cosa però che non mi quadra è nell'applicazione della formula della combinazione senza ripetizioni:
n = 3 e k =2
Ma allora il denominatore non dovrebbe avere " 2!*2! "?
Siccome abbiamo k!(n-1)! nella formula.
Grazie.
(Non aiuta che su un altro sito la formula aveva come denominatore ...
Ciao a tutti, ho difficoltà nel seguente esercizio.
Siano $X_j$, $j \geq 1$ v.a. integrabili e $\mathcal{F_n} = \sigma(X_j, 1 \leq j \leq n), n \geq 0$ la loro filtrazione naturale.
Data la v.a. $Z_0=0$, $Z_n=\sum_{j=0}^{n-1} (X_{j+1}- E[x_{j+1}|\mathcal{F}_j])$,
si mostri che $(Z_n)_{n \geq 0}$ è una $(\mathcal{F_n})_{n \geq 0}$-martingala
Chiaramente vanno verificate le tre proprietà (M1,M2,M3), che sono: assoluta integrabilità di $Z_n$, $Z_n$ è $\mathcal{F_n}$-adattata per ogni ...
Per chiunque voglia:
Data la densità
$f_(XY)(x,y)={ {: ( e^(-y)/y , ; 0<x<y<+oo ),( 0 , ;" altrove" ) :}$
Calcolare media e varianza di $X$
Così non butto via un esercizio che ho inventato per spiegare altro ad un utente (esercizio semplice ma, a mio avviso, utile)
$mathbb{E}[X]=1/2$
$V[X]=5/12$
Ciao a tutti,
mi trovo a dover risolvere un problema di probabilità ma non sono sicuro del procedimento.
"Si considerino tre dadi senza simboli sui lati. Esiste una possibilità di segnare i lati dei tre dadi con numeri naturali, in modo tale che, per i tre risultati dei dadi $X_1, X_2, X_3$, valgano contemporaneamente le seguenti probabilità:
$P(X_1>X_2) > 0.5, P(X_2>X_3) > 0.5, P(X_3>X_1) > 0.5$ ?
Si fornisca un esempio o una controprova".
Soluzione proposta
Io ho pensato di impostare il problema considerando che, ...
Ciao a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da molto tempo.
Abbiate pazienza con me perchè ho profonde lacune sia in statistica sia in matematica, ma fortunatamente ho tanta creatività e curiosità
Vi espongo la mia sfida/dubbio/ perplessità:
Sono SICURO che non esiste nel betting una strategia che ci faccia vincere a lungo termine.
E riguardo al contrario? In un tempo circoscritto?
Esiste un metodo matematico/statistico per PERDERE sicuramente in un determinato tempo x?
Lo so ...
Siano X e Y indipendenti e somiglianti (c'è differenza?! ) con distribuzione uniforme in $(0,1)$.
a) Calcola la distribuzione congiunta di $U=X$ e $V=X+Y$.
b) Utilizza il risultato precedente per ottenere la legge marginale di $V$.
Il punto a) restituisce $f_{(UV)}(u,v)=\mathbb(1)_{(0<u<1)}(u)\mathbb(1)_{(u<v<1+u)}(v)-= \mathbb(1)_{(0<u<1)}(u)\mathbb(1)_{(v-1<u<v)}(v)$.
Il punto b) non capisco come svolgerlo. So che $f_V(v):=\int_(U)\mathbb(1)_{(0<u<1)}(u)\mathbb(1)_{(v-1<u<v)}(v)du$ e che $0<v-1<u<v<1$ ma non riesco a definire gli estremi di integrazione.
Qualcuno può darmi una dritta?
L'esercizio è il seguente. Siano X e Y due v.a. Gamma indipendenti rispettivamente di parametri $(\alpha_1,\beta)$ e $(\alpha_2,\beta)$. Determina la densità congiunta di $(U,V)$ noto che $U=X+Y$ e $V=X/Y$.
Applico la trasformazione $g={ ( x+y=u ),( x/y=v ):}$, calcolo il modulo dello jacobiano $(u)/((v+1)^2)$ e applico la formula per la densità congiunta tra due operazioni di densità incognita, ovvero
$f_{(UV)}(u,v):=f_X(x)f_Y(y)|det[J(x,y)]|$
dove $x=(uv)/(v+1)$ e $y=(u)/(v+1)$. Arrivo a ...
Buonasera .
Per esercitarmi vorrei svolgere questo esercizio.
Non mi sembra un esercizio difficile pero' mi serve un po' d'aiuto.
Grazie.
Esercizio
Due parti meccaniche A e B sono assemblate in modo da soddisfare i requisiti di specifica $ 10.000 +-0.020 m $ .
Se il prodotto assemblato fuoriesce da detti limiti , il prodotto viene scartato.
Sia la produzione del pezzo A che quella del pezzo B seguono una distribuzione normale , rispettivamente con i seguenti valori di media e scarto tipo ...
C'è un punto di un esercizio in cui chiede di determinare il valore della costante $c$ nota la densità congiunta $f(x,y)=c(y^2-x^2)e^(-y)$ e gli intervalli $-y<=x<=y$, $0<y<+\infty$.
Ritengo che il procedimento sia corretto ma non capisco perchè non arrivo al risultato ($c=1/8$) bensì ad un'equazione di quarto grado irriducibile.
Mi limito ad applicare la definizione di densità congiunta continua e ottengo:
$F_(XY)(x,y)=\mathbb(P)[(-y<=X<=y)nn (0<Y<+\infty)]$
$=\mathbb(P)[0<=X<=Y<\infty]=c\int_(x)^(+\infty)[\int_(0)^(y)(y^2-x^2)e^(-y)dx]dy$
Risolvendo il primo ...
Un vettore aleatorio (X, Y ) ha la densità congiunta:
$f (x, y) = c e^{-(x+y)} I(0,+∞) (x)I(x,+∞) (y)$
dove c è la solita costante opportuna.
a) Trova $c$;
b) trova le densita` marginali di $X, Y .$
c) trova $P (X > Y -1)$
i risultati sono $c=2$ e quì ci sono e poi $fX (x) =2e^{-2x} I(0,+∞) (x)$ e anche questo mi viene
Poi dovrebbe risultare $fY (y) =2e^{-2y}(e^{y}-1) I(0,+∞) (y)$..e questo proprio non mi salta fuori e anzi penso sia errato il risultato
c) mi sono arenato
Ciao a tutti, per favore potreste aiutarmi con questo esercizio?
Un biologo è interessato a confrontare l'efficacia di due metodi per debellare batteri della carne in scatola. Dopo aver trattato un campione di carne con il metodo A e uno con il metodo B, viene selezionato un sottocampione da ciascun campione ed effettuato il conteggio delle colonie di batteri in ciascun sottocampione.
Si assume che le variabili aleatorie $ X $ e $ Y $ che descrivono il risultato del ...
Buongiorno,
Io non riesco a dimostrare che dalla formula $VAR(X)=\sigma^2=E(X-\bar X_x)^2$ ad arrivare a questa formula
$VAR(X)=\sigma^2=\sum_{k=1}^N \pi_x(X_k-\bar X_x)^2$
Sono partito svolgendo il quadrato:
$\sigma^2=E(X)^2+E(\bar X_x)^2-2E(X*\bar X_x)$
io so che $E(X)=\sum_{k=1}^N \pi_x*X_k$ quindi ho sostituito
$\sigma^2=(\sum_{k=1}^N \pi_x*X_k)^2-2\sum_{k=1}^N \pi_x*X_k*\bar X_x+E(\bar X_x)^2$
Ecco non riesco a capire a cosa è uguale $E(\bar X_x)^2$ cioè come lo devo sostituire per continuare??
Salve a tutti, sto riscontrando alcuni problemi nella risoluzione di tale esercizio: " in un test a risposta multipla le risposte esatte valgono 4, le risposte sbagliate - 1, la risposta non data vale 0. Sapendo che ogni domanda ha esattamente 5 opzioni possibili, di cui una sola é corretta, e sapendo che in totale si deve rispondere a 4 domande, qual é la probabilità che rispondendo a tutte le domande, di conseguire un punteggio di almeno 11/16?"
Io ho capito che per ottenere un punteggio ...
Buongiorno a tutti,
questa settimana il mio professore di statistica ha dato una serie di problemi da svolgere.
Onestamente c'è un esercizio che proprio non capisco (considerate che questo è il mio primo esame di statistica, ergo la mia conoscenza è veramente limitata).
Di seguito trovate sia il testo dell'esercizio, sia il mio tentativo di risolverlo.
Esercizio:
Ogni anno i corridori di lunga distanza sembrano stabilire nuovi record. Se il tempo medio attuale per gli atleti del college è ...
Buongiorno .
Non riesco a risolvere questo semplice esercizio .
Mi aiutate per favore ?
Ogni giorno , da una linea di confezionamento escono mediamente 6 prodotti con imballaggio difettoso.
1) Qual'e' la probabilità di ottenere 4 difettosi al giorno ?
2) Qual'e' la probabilità di ottenere 10 difettosi in due giorni consecutivi ?
( Secondo voi devo utilizzare la distribuzione ipergeometrica ?
il problema e' che non conosco la dimensione totale del lotto )
Soluzione :
1) 13.39% 2) ...
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