"Giocare in borsa"
Non sapevo se mettere questa discussione qui o nella sezione giochi matematici, cmq la domanda prettamente matematica è questa:
speculare in borsa è un gioco vantaggioso o svantaggioso?
A livello probabilistico l'analisi un grafico con i suoi "trend" neutro, rialzista o ribassista ma anche il semplice fatto che abbiamo la possibilità di decidere quando entrare e quando uscire, non rendono la speculazione in borsa un gioco vantaggioso?
Grazie.
speculare in borsa è un gioco vantaggioso o svantaggioso?
A livello probabilistico l'analisi un grafico con i suoi "trend" neutro, rialzista o ribassista ma anche il semplice fatto che abbiamo la possibilità di decidere quando entrare e quando uscire, non rendono la speculazione in borsa un gioco vantaggioso?
Grazie.
Risposte
Mi pare che al momento siamo in tre.
Io ho sospeso da qualche mese ma con calma riprenderò che c'è qualche chance di ottenere risultati.
Abbiamo già collaborato in passato o è la prima volta che collaboriamo su questo progetto?
x SnakeP, mi pare che hai le idee chiare e che ha già partecipato a gruppi di lavoro.
x Monaco, non capisco bene il senso dell'espressione segreto professionale. Evidentemente lavori da professionista in questo campo ma lavori esplicitamente su questi metodi?
L'ultima mia ircerca ha riguardato gli algoritmi geneteci: si parte da un sistema di trading stupido su 4 anni di storico daily e l'algoritmo lo adatta a massimizzare i profitti e ridurre il rischio. I risultati che si trovano sono eccellenti ma c'è evidentemente un problema di eccesso di adattamento ai dati storici.
Io ho sospeso da qualche mese ma con calma riprenderò che c'è qualche chance di ottenere risultati.
Abbiamo già collaborato in passato o è la prima volta che collaboriamo su questo progetto?
x SnakeP, mi pare che hai le idee chiare e che ha già partecipato a gruppi di lavoro.
x Monaco, non capisco bene il senso dell'espressione segreto professionale. Evidentemente lavori da professionista in questo campo ma lavori esplicitamente su questi metodi?
L'ultima mia ircerca ha riguardato gli algoritmi geneteci: si parte da un sistema di trading stupido su 4 anni di storico daily e l'algoritmo lo adatta a massimizzare i profitti e ridurre il rischio. I risultati che si trovano sono eccellenti ma c'è evidentemente un problema di eccesso di adattamento ai dati storici.
Sì admin, gli studi su TS e mercati sono per accordi presi tenuti segreti salvo consenso unanime dei soci che consentono la pubblicazione.
Ovviamente negli studi sono compresi anche i fallimenti e teorie risultate poco affidabili.
Sì ci sono molti che hanno usato gli algoritmi genetici e come hai detto tu admin sono troppo ottimizzati.
Le ottimizzazioni devono essere piuttosto sommarie, perché falsano il backtest.
Diciamo che nello sviluppo di un buon TS deve essere la logica ad essere il punto forte del sistema. Le ottimizzazioni vanno fatte su un sistema che di suo già performa!
Ricordiamoci anche che molti sistemi hanno bisogno di molto di più di un 51% di operazioni positive che i trader tanto decantano. Deve essere ben oltre il 60% (cmq dipende sempre dalle caratteristiche del sistema)!
E non bisopgna neanche filtrare troppo i propri sistemi perché si rischia l'effetto contrario. Solitamente 3 . 4 filtri bastano.
Ovviamente negli studi sono compresi anche i fallimenti e teorie risultate poco affidabili.
Sì ci sono molti che hanno usato gli algoritmi genetici e come hai detto tu admin sono troppo ottimizzati.
Le ottimizzazioni devono essere piuttosto sommarie, perché falsano il backtest.
Diciamo che nello sviluppo di un buon TS deve essere la logica ad essere il punto forte del sistema. Le ottimizzazioni vanno fatte su un sistema che di suo già performa!
Ricordiamoci anche che molti sistemi hanno bisogno di molto di più di un 51% di operazioni positive che i trader tanto decantano. Deve essere ben oltre il 60% (cmq dipende sempre dalle caratteristiche del sistema)!
E non bisopgna neanche filtrare troppo i propri sistemi perché si rischia l'effetto contrario. Solitamente 3 . 4 filtri bastano.
Nel mio sistema le operazioni chiuse in positivo andavano oltre il 95% su 4 anni, con oltre 100 operazioni anno e con drow down contenuti. Ma nei test reali l'equity line scendeva in piacchiata, triqangolava.
Per filtri intendiamo relazioni di > tra prezzi?
Mi fate un esempio semplice?
Per filtri intendiamo relazioni di > tra prezzi?
Mi fate un esempio semplice?
Snake ha ancora un giorno per stare con voi.
Sinceramente neanch'io.
Se vuoi chiamarti fuori trova scuse plausibili: qui sei in anonimato, quindi nessuno può vedere che stai divulgando "il segreto del santo graal". Ammetti piuttosto che non hai voglia di rivelare le tue metodologie. Nessuno vuole farlo. Per questo ho posto la condizione "scambi equi": io ti dico una cosa che non sai, tu mi dici una cosa che non so. Una mossa per uno. Ma mi rendo conto ora che ciò necessita privatezza, se no ogni spettatore può fare il free-raider.
é una partita a scacchi: ognuno farà le sue mosse, nel tentativo di imparare qualcosa.
X Amministratore: gli algoritmi genetici sono molto utili quando c'è da ottimizzare generalmente più di 3 parametri. Bisognerebbe però guardare non solo l'ottimo, ma la distribuzione intorno all'ottimo per farsi un idea generale della distribuzione locale del TS. Supponi di lavorare con 3 parametri, quindi in uno spazio tridimensionale: è meglio scegliere una zona di altipiano piuttosto che la punta dell'Everest. Se le condizioni di mercato cambiano almeno non precipiti nel vuoto.
Il discorso dei 3 parametri vale per chi non ha un "supercomputer": in tal caso puoi elaborae l'intera distribuzione degli n parametri.... ma noi siamo solo comuni mortali, per cui il discorso non ci riguarda.
Sai che questa affermazione non mi stupisce.
Io non posso unirmi a questo progetto per sviluppare TS, perché sono sotto segtreto professionale. Comunque nei miei limiti cercherò di darvi una mano. MA fare Dei TS non crediate sia semplice!
x Monaco, non capisco bene il senso dell'espressione segreto professionale.
Sinceramente neanch'io.
Se vuoi chiamarti fuori trova scuse plausibili: qui sei in anonimato, quindi nessuno può vedere che stai divulgando "il segreto del santo graal". Ammetti piuttosto che non hai voglia di rivelare le tue metodologie. Nessuno vuole farlo. Per questo ho posto la condizione "scambi equi": io ti dico una cosa che non sai, tu mi dici una cosa che non so. Una mossa per uno. Ma mi rendo conto ora che ciò necessita privatezza, se no ogni spettatore può fare il free-raider.
é una partita a scacchi: ognuno farà le sue mosse, nel tentativo di imparare qualcosa.
X Amministratore: gli algoritmi genetici sono molto utili quando c'è da ottimizzare generalmente più di 3 parametri. Bisognerebbe però guardare non solo l'ottimo, ma la distribuzione intorno all'ottimo per farsi un idea generale della distribuzione locale del TS. Supponi di lavorare con 3 parametri, quindi in uno spazio tridimensionale: è meglio scegliere una zona di altipiano piuttosto che la punta dell'Everest. Se le condizioni di mercato cambiano almeno non precipiti nel vuoto.
Il discorso dei 3 parametri vale per chi non ha un "supercomputer": in tal caso puoi elaborae l'intera distribuzione degli n parametri.... ma noi siamo solo comuni mortali, per cui il discorso non ci riguarda.
Posso assicurarti che L'inG bartolini conosce meglio i mercati del 90% dei laureati alla bocconi!
Sai che questa affermazione non mi stupisce.
X il monaco.
Sei laureato? In che cosa?
Saluti.
Sei laureato? In che cosa?
Saluti.
Nel mio sistema le operazioni chiuse in positivo andavano oltre il 95% su 4 anni
Molto buono. Ma come ho appena detto devi guardare non la singola regola, ma anche l'intorno della stessa. Oltre ad un indicatore di rischio della stessa, ovviamente.
Per filtri intendiamo relazioni di > tra prezzi?
Anche. In generale qualsiasi regola. Medie mobili e tutti gli indicatori tecnici.... Un trading sistem è una regola filtro. Un sistema con regole formalizzate.
ma che scuse plausibili!?
Io rispetto il lavoro mio e dei colleghi, tutto qui, come rispetto quello di chiunque. MA che santo graal e santo graal! Credo che tu sia un po' prevenuto ragazzo!
Io cerco di essere disponibile e perché ognuno ha sempre qualcosa da imparare! Però per essere attaccato con sterili supposizioni non scrivo, non c'é problema.
Se scrivo è perché sono interessato a procedere, ho solo reso pubblico che ho delle limitazioni, posso dare i miei consigli su esperimenti giò fatti etc! Poi se vorretè passare in privato non seguirò per il semplice fatto che non potrei proseguire la collaborazione in maniera efficiente.
Capisco anche che in italia è abitudine di fregare gli altri, quindi è naturale il tuo riferimento alle partite a scacchi!
Comuqnue ci sono diversi tipi di filtri che si possono applicare. Da quelli analogici, a filtri basati su volumi di scambi, volatilità.
Ogni sistema ha dei filtri che possono essere applicati.
Faccio un esempio banale:
Solitamente se si vuole sviluppare un sistema di breakout si filtra con i volumi.
Oltre dai condivisi requisiti di SnakePlinsky vorrei aggiungere:
esperienza di trading reale (anche se minima)
Poi bisognerebbe tracciare alcune linee guida su come svolgere le ricerche?
Da cosa si parte?
Da quel che ho capito volete affrontare lo studio del mercato con approccio statistico-matematico.
Ma cosa bisogna ricercare, quali elementi?
Pattern, percentuali di movimento, ranmdom walking....
Quale mercato usare per fare i backtest?
Indice? futures, azioni, forex.
Che software usare?
Amibroker? wealth lab?
Io rispetto il lavoro mio e dei colleghi, tutto qui, come rispetto quello di chiunque. MA che santo graal e santo graal! Credo che tu sia un po' prevenuto ragazzo!
Io cerco di essere disponibile e perché ognuno ha sempre qualcosa da imparare! Però per essere attaccato con sterili supposizioni non scrivo, non c'é problema.Se scrivo è perché sono interessato a procedere, ho solo reso pubblico che ho delle limitazioni, posso dare i miei consigli su esperimenti giò fatti etc! Poi se vorretè passare in privato non seguirò per il semplice fatto che non potrei proseguire la collaborazione in maniera efficiente.
Capisco anche che in italia è abitudine di fregare gli altri, quindi è naturale il tuo riferimento alle partite a scacchi!
Comuqnue ci sono diversi tipi di filtri che si possono applicare. Da quelli analogici, a filtri basati su volumi di scambi, volatilità.
Ogni sistema ha dei filtri che possono essere applicati.
Faccio un esempio banale:
Solitamente se si vuole sviluppare un sistema di breakout si filtra con i volumi.
Oltre dai condivisi requisiti di SnakePlinsky vorrei aggiungere:
esperienza di trading reale (anche se minima)
Poi bisognerebbe tracciare alcune linee guida su come svolgere le ricerche?
Da cosa si parte?
Da quel che ho capito volete affrontare lo studio del mercato con approccio statistico-matematico.
Ma cosa bisogna ricercare, quali elementi?
Pattern, percentuali di movimento, ranmdom walking....
Quale mercato usare per fare i backtest?
Indice? futures, azioni, forex.
Che software usare?
Amibroker? wealth lab?
"Akillez":
X il monaco.
Sei laureato? In che cosa?
Saluti.
nessuna laurea...ma chissà che un giorno non me la prenda. MAH!
ma che scuse plausibili!?
Io rispetto il lavoro mio e dei colleghi, tutto qui, come rispetto quello di chiunque. MA che santo graal e santo graal! Credo che tu sia un po' prevenuto ragazzo! Io cerco di essere disponibile e perché ognuno ha sempre qualcosa da imparare!
La deontologia professionale... apprezzabile, ma sappiamo che nel nostro ambiente è un concetto diverso dagli altri ambienti lavorativi. Prevenuto? Ovviamente! Non si può non essere preventuti in finanza.
Oltre dai condivisi requisiti di SnakePlinsky vorrei aggiungere:Era sottointesa
esperienza di trading reale (anche se minima)
.Poi bisognerebbe tracciare alcune linee guida su come svolgere le ricerche?
Da cosa si parte?
Da quel che ho capito volete affrontare lo studio del mercato con approccio statistico-matematico.
Ma cosa bisogna ricercare, quali elementi?
Pattern, percentuali di movimento, ranmdom walking....
Quale mercato usare per fare i backtest?
Indice? futures, azioni, forex.
Che software usare?
Amibroker? wealth lab?
A mio parere non si può che partire dall'inquadramento teorico. Lo so che sembra noiso, ma senza un po di letteratura si lavora coi piedi. Già mettere insieme un quadro teorico tecnico dei TS sarebbe un risultato.
Io poi faccio solo azionario (e suoi derivati).
La scelta software in un secondo momento. Anche se un malleabile Matlab iniziale non guasta...
Ora vi devo propprio lasciare, ci vediamo ai primi di agosto.
"SnakePlinsky":ma che scuse plausibili!?
Io rispetto il lavoro mio e dei colleghi, tutto qui, come rispetto quello di chiunque. MA che santo graal e santo graal! Credo che tu sia un po' prevenuto ragazzo! Io cerco di essere disponibile e perché ognuno ha sempre qualcosa da imparare!
La deontologia professionale... apprezzabile, ma sappiamo che nel nostro ambiente è un concetto diverso dagli altri ambienti lavorativi. Prevenuto? Ovviamente! Non si può non essere preventuti in finanza.
Oltre dai condivisi requisiti di SnakePlinsky vorrei aggiungere:Era sottointesa
esperienza di trading reale (anche se minima)
Poi bisognerebbe tracciare alcune linee guida su come svolgere le ricerche?
Da cosa si parte?
Da quel che ho capito volete affrontare lo studio del mercato con approccio statistico-matematico.
Ma cosa bisogna ricercare, quali elementi?
Pattern, percentuali di movimento, ranmdom walking....
Quale mercato usare per fare i backtest?
Indice? futures, azioni, forex.
Che software usare?
Amibroker? wealth lab?
A mio parere non si può che partire dall'inquadramento teorico. Lo so che sembra noiso, ma senza un po di letteratura si lavora coi piedi. Già mettere insieme un quadro teorico tecnico dei TS sarebbe un risultato.
Io poi faccio solo azionario (e suoi derivati).
La scelta software in un secondo momento. Anche se un malleabile Matlab iniziale non guasta...
Ora vi devo propprio lasciare, ci vediamo ai primi di agosto.
Se vai in vacanza buone vacanze! e ti prego fatti un bagno anche per noi...fa caldo!
Teniamo la partita ancora un po' aperta al pubblico magari si trova qualcun altro interessato a perdere tempo su queste cose.
Io ho usato Matlab, per fare qualcosa di nuovo sui generis mi pare la scelta migliore.
Per la potenza dei computer in gioco non metterei limiti. Ma non credo ch eserva chi sa chè.
Io ho usato Matlab, per fare qualcosa di nuovo sui generis mi pare la scelta migliore.
Per la potenza dei computer in gioco non metterei limiti. Ma non credo ch eserva chi sa chè.
Premettendo che di TS ne so poco nel senso che non l'ho mai usati, e premettendo che ho iniziato a tradare sull'azionario italiano da poco più di un anno sopraperformando l'indice di poco affidandomi esclusivamente all'analisi fondamentale ed alla speculazione sui probabili picchi di massimi e minimi, io credo che un TS non necessariamente debba essere complesso.
Potrebbe essere un TS anche un motore di ricerca di giudizi buy: Se BUY allora compra e vendi all'80% del target previsto. (per esempio...)
Si potrebbe anche creare anche una classifica di titoli "tecnici" e modificarla di giorno in giorno sulla quale lavorare tecnicamente anche con i più semplici TS basati sull'analisi tecnica. (magari già esiste)
Io personalmente sto vedendo il forex come la roulette con la differenza che lo Zero Verde vada a mio vantaggio (Così guadagnano i casinò e perchè non potrei farlo io?), sto studiando un possibile programmino anche se le mie conoscienze informatiche sono rimaste al basic ed al pascal del 1990 quando mi ero diplomato.. è dura...
Potrebbe essere un TS anche un motore di ricerca di giudizi buy: Se BUY allora compra e vendi all'80% del target previsto. (per esempio...)
Si potrebbe anche creare anche una classifica di titoli "tecnici" e modificarla di giorno in giorno sulla quale lavorare tecnicamente anche con i più semplici TS basati sull'analisi tecnica. (magari già esiste)
Io personalmente sto vedendo il forex come la roulette con la differenza che lo Zero Verde vada a mio vantaggio (Così guadagnano i casinò e perchè non potrei farlo io?), sto studiando un possibile programmino anche se le mie conoscienze informatiche sono rimaste al basic ed al pascal del 1990 quando mi ero diplomato.. è dura...
Pierfraxxx:
temo che non funzioni, ho visto altri tentativi di questo genere.
Il problema principale è che ci voglio dati storici che è difficile trovare. Sui dati storici occorre fare diversi tentativi per sperare poi di trovare qualcosa di buono da applicare (quasi sempre non si trova niente lo stesso).
Personalmente non credo che ci siano persone che operano in base ai giudizi delle agenzie, la mia impressione è che vengano solo usati dai giornalisti per scriverci qualche nota.
temo che non funzioni, ho visto altri tentativi di questo genere.
Il problema principale è che ci voglio dati storici che è difficile trovare. Sui dati storici occorre fare diversi tentativi per sperare poi di trovare qualcosa di buono da applicare (quasi sempre non si trova niente lo stesso).
Personalmente non credo che ci siano persone che operano in base ai giudizi delle agenzie, la mia impressione è che vengano solo usati dai giornalisti per scriverci qualche nota.
Mah.. io credo che sia con l'analisi di un grafico , sia con i giudizi delle agenzie alla fine il risultato è lo stesso.
Un classico sistema tecnico potrebbe essere quello di individuare il trend ed applicare il trailing stop.
Filosofia del trading è appunto stoppare subito le perdite e lasciar correre i guadagni. Ma alla lunga funziona? Mai provato.
Un classico sistema tecnico potrebbe essere quello di individuare il trend ed applicare il trailing stop.
Filosofia del trading è appunto stoppare subito le perdite e lasciar correre i guadagni. Ma alla lunga funziona? Mai provato.
Mi pare che sia una 'regola' in disuso. Quando la borsa sale da anni tenere gli stop troppi corti può essere un danno.
Vero, rientra un pò in un discorso di microcicli e macrocicli frattali, mi spiego meglio, se voglio agire su un probabile trend di anni dovrò tenere stop ampi, se invece voglio agire su un probabile trend del momento userò stop stretti.
Ovvio che il problema è prevedere sia uno che l'altro.
Il trailing stop cmq può essere fatto anche su trend di 2, 5 anni, con i dovuti stop larghi. Dipende da quello che si vuole.
Admin, sbaglio o tu cerchi di estrapolare da uno storico completo e perfetto eventuali comportamenti base che dovrebberò ripresentarsi in futuro con altissima probabilità? Io sono un pò scettico su questo...
Ovvio che il problema è prevedere sia uno che l'altro.
Il trailing stop cmq può essere fatto anche su trend di 2, 5 anni, con i dovuti stop larghi. Dipende da quello che si vuole.
Admin, sbaglio o tu cerchi di estrapolare da uno storico completo e perfetto eventuali comportamenti base che dovrebberò ripresentarsi in futuro con altissima probabilità? Io sono un pò scettico su questo...
L'unica possibilità che abbiamo di verificare una ipotesi senza farci male è verificarla sui dati passati, tutto qui.
Sul futuro si possono fare mille ipotesi ma quando si scommettono soldi sulla possibilità che si verifichi un fatto bosogna avere qualche dato.
Sul futuro si possono fare mille ipotesi ma quando si scommettono soldi sulla possibilità che si verifichi un fatto bosogna avere qualche dato.
Io non considererei molto i cicli per fare trading. A causa delle bolle le teorie cicliche vengono sempre falsate.
Per quanto riguarda gli stop ci sono molti modi per metterli....che siano in base alla volatilità, al rumore, al rischio, o a base statistica!
L'importante è metterli!
Per quanto riguarda gli stop ci sono molti modi per metterli....che siano in base alla volatilità, al rumore, al rischio, o a base statistica!
L'importante è metterli!
Io gli stop li userei solo se si gioca in leva, sull'azionario italiano per esempio se si scelgono titoli sottovalutati preferisco mediare e tenere, male che va ho il dividendo annuo (se c'è naturalmente).
Monaco mi pare di aver capito che tu lavori molto di trailing stop con il forex, o sbaglio?
Monaco mi pare di aver capito che tu lavori molto di trailing stop con il forex, o sbaglio?
sì, il trailing è statisticamente uno strumento che migliora le performance anche se usato male!
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