"Giocare in borsa"
Non sapevo se mettere questa discussione qui o nella sezione giochi matematici, cmq la domanda prettamente matematica è questa:
speculare in borsa è un gioco vantaggioso o svantaggioso?
A livello probabilistico l'analisi un grafico con i suoi "trend" neutro, rialzista o ribassista ma anche il semplice fatto che abbiamo la possibilità di decidere quando entrare e quando uscire, non rendono la speculazione in borsa un gioco vantaggioso?
Grazie.
speculare in borsa è un gioco vantaggioso o svantaggioso?
A livello probabilistico l'analisi un grafico con i suoi "trend" neutro, rialzista o ribassista ma anche il semplice fatto che abbiamo la possibilità di decidere quando entrare e quando uscire, non rendono la speculazione in borsa un gioco vantaggioso?
Grazie.
Risposte
Stiamo parlando di operazioni aperte e chiuse nello stesso giorno?
sì trailing in operazione brevi, ma non è detto che si chiudano in giornata. Se il movimento è deciso e il trailing è ben messo ( o semplicemnente fortuna) la posizione può durare giorni e giorni!
Cmq essenzialmente per operazioni overnight il trailing non è il massimo!
Cmq essenzialmente per operazioni overnight il trailing non è il massimo!
Io appunto stavo puntando ad un TS che "giocava" avendo le seguenti possibilità ben distribuite:
+1
-1
"ZERO"
"ZERO" è appunto tra virgolette perchè utilizzando il trailing stop anche overnight è un valore compreso tra 0 e 0,6.
Volevo applicarlo nel forex e la commissione iniziale mi viene recuperata dallo swap positivo in ottica di tenere statisticamente la posizione aperta minimo 4 giorni.
Piccoli lotti distribuiti su più posizioni così statisticamente si fa tranquillamente più di un'operazione al giorno.
+1
-1
"ZERO"
"ZERO" è appunto tra virgolette perchè utilizzando il trailing stop anche overnight è un valore compreso tra 0 e 0,6.
Volevo applicarlo nel forex e la commissione iniziale mi viene recuperata dallo swap positivo in ottica di tenere statisticamente la posizione aperta minimo 4 giorni.
Piccoli lotti distribuiti su più posizioni così statisticamente si fa tranquillamente più di un'operazione al giorno.
Ragazzi mi obbligate a rispondere anche dall'estero.
Ho visto che non siete avanzati molto.
Ora mi pare che solo Admin abbia afferrato pienamente il problema: implementare un trading sistem significa fare una ricerca su dati storici e trovare una regola in grado di produrre un rendimento superiore, si spera, all'indice sottostante. Ulteriore premessa è che tale regola continui a funzionare.
Ora vi do 1 idea, fatene buon uso: cos'è un TS? Semplicemente una forma di investimento, per cui perchè non utilizzare un approccio di portafoglio ai TS? Questo é l'errore di molti principianti: utilizzare un solo TS, senza la regola base della gestione del rischio, la diversificazione.
Primo passo verso l'investimento in TS è utilizzare un portafoglio di TS.
Il problema ora è applicativo: bisogna trovarli questi TS con parametri ottimi da mettere a portafoglio. Questo sarà il nostro lavoro.
Qualche idea per iniziare? Mai sentito parlare di Medie mobili semplici? Leggete questo, solo per farvi un'idea sullo strumento, "dividendo il fiore dai petali".
http://www.saperinvestire.it/index.php? ... Itemid=154
http://www.saperinvestire.it/index.php? ... Itemid=154
http://www.saperinvestire.it/index.php? ... Itemid=154
Negli articoli si parla dei parametri delle MM: ottimizzarli è un primo approccio ad un TS che ritengo molto valido, soprattutto in SAR (stop and reverse).
Ho scritto qualche codice in matlab sulle mm, provate a scrivere qualcosa anche voi. Se volete la prossima volta ve li posto.
Volevo ringraziare Monaco per gli auguri per le vacanze e correggere un errore: 2 parametri e non 3 quando parlavo di monti e altipiani.
Ho visto che non siete avanzati molto.
Ora mi pare che solo Admin abbia afferrato pienamente il problema: implementare un trading sistem significa fare una ricerca su dati storici e trovare una regola in grado di produrre un rendimento superiore, si spera, all'indice sottostante. Ulteriore premessa è che tale regola continui a funzionare.
Ora vi do 1 idea, fatene buon uso: cos'è un TS? Semplicemente una forma di investimento, per cui perchè non utilizzare un approccio di portafoglio ai TS? Questo é l'errore di molti principianti: utilizzare un solo TS, senza la regola base della gestione del rischio, la diversificazione.
Primo passo verso l'investimento in TS è utilizzare un portafoglio di TS.
Il problema ora è applicativo: bisogna trovarli questi TS con parametri ottimi da mettere a portafoglio. Questo sarà il nostro lavoro.
Qualche idea per iniziare? Mai sentito parlare di Medie mobili semplici? Leggete questo, solo per farvi un'idea sullo strumento, "dividendo il fiore dai petali".
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Negli articoli si parla dei parametri delle MM: ottimizzarli è un primo approccio ad un TS che ritengo molto valido, soprattutto in SAR (stop and reverse).
Ho scritto qualche codice in matlab sulle mm, provate a scrivere qualcosa anche voi. Se volete la prossima volta ve li posto.
Volevo ringraziare Monaco per gli auguri per le vacanze e correggere un errore: 2 parametri e non 3 quando parlavo di monti e altipiani.
..anch'io pensavo ad un portafoglio di TS, nel mio immaginario pensavo che alla fine uno di essi risulti più vincente rispetto agli altri ma sicuramente mi sbaglio, meglio diversificare anche con i TS..
Di medie mobili so pochissimo (solo qualche definizione matematica), potrebbero essere degli indicatori statistici dell'andamento futuro, perchè no.
Una cosa banalissima ancora non mi è chiara (ripeto, mai usato medie mobili ed analisi tecnica in generale) in parole povere il segnale di acquisto si ha quando l'ultima "candela" perfora al rialzo la media mobile in questione? Stessa cosa al contrario per il segnale di vendita?
Grazie;)
Di medie mobili so pochissimo (solo qualche definizione matematica), potrebbero essere degli indicatori statistici dell'andamento futuro, perchè no.
Una cosa banalissima ancora non mi è chiara (ripeto, mai usato medie mobili ed analisi tecnica in generale) in parole povere il segnale di acquisto si ha quando l'ultima "candela" perfora al rialzo la media mobile in questione? Stessa cosa al contrario per il segnale di vendita?
Grazie;)
Certamente due TS è meglio di uno, magari con diversificazione dei comportamenti, ma già trovarne uno mi sembra un'impresa
Ho fatto semplici test sulle MM, è bastato Excel, risultati deludenti. Certamente si può adattare una MM a un titolo specifico ma significa semplicemente trovare dei parametri che si adattino allo storico ... non credo ci possa dire qualcosa del movimento interno al titolo ... ammesso che il 'movimento interno' abbia un senso ed esista.
Ho fatto qualche test con Stop and Revers ma molto poco bisognerebbe fare dei test a tappeto. Anche questo si può fare con Excel
In questa dispensa ho messo qualche appunto per Excel
https://www.matematicamente.it/infeco/Be ... itmica.pdf
giusto per chi è nuovo di questi temi.
Io ho fatto tanto lavoro sulla ricerca di Pattern, conformazioni di prezzo, che ottimizzano un TS, cioè un modo di operare.
Mi piacerebbe trovare qualcuno che abbia voglia di fare test, scambiare punti di vista ed esperienza di operatività sul mercato.
Il mio software preferito è Matlab, nel caso si decidesse di operare in questa direzione potremmo condividere i primi pezzi di codice
1. serie storiche di qualità
2. caricamento dei dati in una matrice da analizzare
Ho fatto semplici test sulle MM, è bastato Excel, risultati deludenti. Certamente si può adattare una MM a un titolo specifico ma significa semplicemente trovare dei parametri che si adattino allo storico ... non credo ci possa dire qualcosa del movimento interno al titolo ... ammesso che il 'movimento interno' abbia un senso ed esista.
Ho fatto qualche test con Stop and Revers ma molto poco bisognerebbe fare dei test a tappeto. Anche questo si può fare con Excel
In questa dispensa ho messo qualche appunto per Excel
https://www.matematicamente.it/infeco/Be ... itmica.pdf
giusto per chi è nuovo di questi temi.
Io ho fatto tanto lavoro sulla ricerca di Pattern, conformazioni di prezzo, che ottimizzano un TS, cioè un modo di operare.
Mi piacerebbe trovare qualcuno che abbia voglia di fare test, scambiare punti di vista ed esperienza di operatività sul mercato.
Il mio software preferito è Matlab, nel caso si decidesse di operare in questa direzione potremmo condividere i primi pezzi di codice
1. serie storiche di qualità
2. caricamento dei dati in una matrice da analizzare
Ho fatto semplici test sulle MM, è bastato Excel, risultati deludenti. Certamente si può adattare una MM a un titolo specifico ma significa semplicemente trovare dei parametri che si adattino allo storico
Come dico sempre ogni decisione finanziaria è speculativa: spesso nessuno fa caso a questa frase, pensando sia una frase già fatta, un concetto semplice e privo di applicazione: invece è l'essenza.
Ora mi spiego: da quello che dici, Amministratore, sembra che tu voglia trovare una regola (parametro) che vada bene su più titoli diversi. Sbagliatissimo. Se esistesse una tale regola la Borsa potrebbe chiudere domani.
La parametrizzazione va condotta sul titolo specifico, e in intervalli diversia assume valori diversi. Quindi a me piace dire che anche la scelta di un parametro è speculativa. Ci vuole una procedura nella scelta del parametro: come facciamo? Parametro del periodo totale, consideriamo i parametri ottimi dei sottointervalli, media dei precedenti, rule of thumbs?
Purtroppo anche se avessi le risposte giuste,ammesso che esistano, non ve le potrei dire. Ma non le ho, perchè non esistono. Quindi ogni titolo ha le sue specificità, che corrispondono ad un parametro specifico, o più parametri specifici al singolo titolo.
Certamente si può adattare una MM a un titolo specifico ma significa semplicemente trovare dei parametri che si adattino allo storico ... non credo ci possa dire qualcosa del movimento interno al titolo ...Le medie mobili sono un metodo cosidetto non parametrico, poichè non ci danno un numero che applicato al prezzo di oggi sputa il numero di domani: ciò non toglie nulla alla potenza dello strumento. Ma a noi importa solo che funzionino, no? Arrivando a pierfraxxx:
Di medie mobili so pochissimo (solo qualche definizione matematica),Le MM sono lo strumento più primitivo ma anche tra i più potenti per operare sul mercato.
Mi piacerebbe trovare qualcuno che abbia voglia di fare test, scambiare punti di vista ed esperienza di operatività sul mercato.io ci sono. Il test a tappeto è l'unica soluzione. Come scegliere i titoli da scannerizzare è un altro discorso ancora, lungo anch'esso.Per quanto riguarda il fatto dell sovraperformare i risultati sullo storico ci sono, ma come detto la vita non è così facile. Ecco una strategia MM semplice su chiusura, SAR con costi di transazione su fiat negli ultimi sette anni, analisi di tutte le MM (lunghezza della MM in ascissa) e loro relativi profitti, in ordinata:
[img=http://img64.imageshack.us/img64/6441/costitranszoomsm6.jpg]
Metto 2 link perchè non come postare le immagini.
Il dettaglio di della mm a 160:
[img=http://img65.imageshack.us/img65/5930/closesu160per20etransazau9.jpg] In rosso l'equity line e la sagoma di Fiat la riconoscete. Banalmente la 160 ci dice che si prende i 2 forti movimenti. Nel caso specifico sovraperforma. Admin, la strategia è solitamente questa: si scelgono un pò di titoli, si fa analisi su di loro con vari indicatori tecnici o altre strategie sullo storico (analisi a tappeto se possibile, con più di 3 parametri ciò diventa duro e si inizia con l'algoritmo genetico), si scremano i risultati e si decide. Noi dovremo fare lo stesso. Essendo un Admin non avrai problemi di cpu, io con 2.7 GH se voglio parametrizzare l'incrocio di 1000 MM sul Dow dal 28 a oggi con matlab ci metto la notte. Ora tocca a voi dirmi qualcosa che non so. P.S. scrivo tutto concentrato e incollato perchè non ho molto tempo e per dissuadere dal leggere chi passa per caso. Un saluto
Il mio software preferito è Matlab, nel caso si decidesse di operare in questa direzione potremmo condividere i primi pezzi di codiceCome detto io ci sto. Premetto che la mia formazione è finanziaria e non informatica, per cui scrivo quello che riesco, ma controbilancio questa pecca con il sapere finanziario.
1. serie storiche di qualità
2. caricamento dei dati in una matrice da analizzare
Grazie admin per il pdf , un ottimo compendio sull'analisi tecnica, finalmente molti punti ora sono chiari.
Ripeto che sono scettico su questi strumenti per quanto non li conosca, però ammetto che i prezzi oscillano sempre intorno alle proprie medie mobili e si potrebbe benissimo speculare su questo.
Utilizzando ad esempio una media di lungo periodo per il trend primario ed una di breve periodo per il trend secondario la quale necessariamente oscillerà intorno alla media primaria.
Il concetto di base è questo?
Ripeto che sono scettico su questi strumenti per quanto non li conosca, però ammetto che i prezzi oscillano sempre intorno alle proprie medie mobili e si potrebbe benissimo speculare su questo.
Utilizzando ad esempio una media di lungo periodo per il trend primario ed una di breve periodo per il trend secondario la quale necessariamente oscillerà intorno alla media primaria.
Il concetto di base è questo?
Per formalizzare un Tradin System, prima ancora di testarlo, occorre esplicitare le azioni
quando accade questa serie di fatti si compra al prezzo tot (funzione di altri prezzi e di altri fatti)
idem per quando si vende.
Se formuliamo iptesi qualitative non otteniamo nulla.
quando accade questa serie di fatti si compra al prezzo tot (funzione di altri prezzi e di altri fatti)
idem per quando si vende.
Se formuliamo iptesi qualitative non otteniamo nulla.
Per formalizzare un Tradin System, prima ancora di testarlo, occorre esplicitare le azioni
quando accade questa serie di fatti si compra al prezzo tot (funzione di altri prezzi e di altri fatti)
idem per quando si vende.
Ovvio, nei grafici da me postati e segnali sono: essere lunhi se la mm è maggiore della chiusura, essere corti se la mm è minore della chiusura.
Pierfraxxx, l'idea della cointegrazione del prezzo e della mm è già ampiamente usato e sorpassato. Comunque voglio dirti, da amico, che sull'analisi tecnica devi saperne 100 volte di più di quella dispensa, devi studiarti almeno i 3 4 classici (primo fra tutti Pring) per poi non usarla. E studiare l'analisi fondamentale, mai dimenticarsne. Te lo dico perchè il mercato è duro, non perdona, non bastano 2 letture di AT per fare soldi. Ci vogliono anni di studio, il percorso è duro: se hai curiosità e voglia di tradare inizia molto piano, fai pochissime operazioni, solo quando convinto. E ricorda che il tempo delle operazioni deve essere inverso al tuo capitale: meno capitale hai, più fai operazioni lunghe.
Beh, per ora mi affido esclusivamente ai fondamentali, l'analisi tecnica in fondo è solo uno studio sull'andamento passato di un grafico e quindi relativamente indicativo.
Eppure c'è chi afferma di vivere di analisi tecnica.
Riguardo al portafoglio di TS si potrebbe fare ad esempio un TS per mercato laterare basato su MM e un TS per mercato con ampio scambio di volumi come il SAR.
Insomma un TS per ogni "famiglia" di grafici ed applicarlo seguendo anche i fondamentali (in questo momento ad esempio si sa che il mercato è generalmente molto volatile).
Altro problemino, per l'utilizzo di TS automatici servirebbe un pc collegato 24 ore su 24, ci sarebbe la possibilità di utilizzare un server esterno di appoggio? (ovvero un server che non stia a casa mia ma magari dall'altra parte del mondo e mi fornisce il servizio di gestire i TS da me impostati..)
Eppure c'è chi afferma di vivere di analisi tecnica.
Riguardo al portafoglio di TS si potrebbe fare ad esempio un TS per mercato laterare basato su MM e un TS per mercato con ampio scambio di volumi come il SAR.
Insomma un TS per ogni "famiglia" di grafici ed applicarlo seguendo anche i fondamentali (in questo momento ad esempio si sa che il mercato è generalmente molto volatile).
Altro problemino, per l'utilizzo di TS automatici servirebbe un pc collegato 24 ore su 24, ci sarebbe la possibilità di utilizzare un server esterno di appoggio? (ovvero un server che non stia a casa mia ma magari dall'altra parte del mondo e mi fornisce il servizio di gestire i TS da me impostati..)
Eppure c'è chi afferma di vivere di analisi tecnica.
Chi ci vive veramente non lo va a dire in giro.
Attenzione poi alle mm, in mercato laterale non servono...quasi mai
Altro problemino, per l'utilizzo di TS automatici servirebbe un pc collegato 24 ore su 24, ci sarebbe la possibilità di utilizzare un server esterno di appoggio? (ovvero un server che non stia a casa mia ma magari dall'altra parte del mondo e mi fornisce il servizio di gestire i TS da me impostati..)
Problema è trovare un TS che funziona veramente, se lo trovi vedrai che l'interfaccia informatica trovi il modo di averla.
Saluti
mmm...si è arenato questo 3ad.
Vediamo se lo ravvivo.
medie Mobili...problema principale:
LAG!
Come risolverlo?
(io so già le risposte..non miracoli..solo delle risposte
..ma vediamo se voi matematici che di certe cose ne capite più di me sicuramente tirate fuoro qualchecosa di interessante)
ciao
Monaco!
Vediamo se lo ravvivo.
medie Mobili...problema principale:
LAG!
Come risolverlo?
(io so già le risposte..non miracoli..solo delle risposte
..ma vediamo se voi matematici che di certe cose ne capite più di me sicuramente tirate fuoro qualchecosa di interessante)ciao
Monaco!
"Gratis!":
è meglio di Jules Verne!
le ironie senza argomentazioni lasciamole a Zelig...grazie!
medie Mobili...problema principale:
LAG!
Come risolverlo?
(io so già le risposte..non miracoli..solo delle risposte Very Happy..ma vediamo se voi matematici che di certe cose ne capite più di me sicuramente tirate fuoro qualchecosa di interessante)
Ti posso rispondere solo io, che matematico non sono.
Se per lag intendi il periodo della media mobile, la risposta è ottimizzazione....
Se per per lag tu intendi il ritardo del segnale, questa è la funzione di una media mobile, filtrare il rumore.
Ma se non mi dici qualcosa che non sò, non posso dirti qualcosa che non sai.
Farò io il primo passo: Differenza tra media mobile e prezzo. è un processo autoregressivo. Si può parametrizzare.
Ora dimmi tu qualcosa che non sò
LA LAG è letterarmente il Ritardo, inteso come ritardo del segnale.
L'ottimizzazione solitamente corrisponde all'overfitting .. purtroppo 
Tornando alla LAG
Sappiamo che una media esponenziale ha meno LAG rispetto ad una semplice. Segue meglio l'andamento del trend, ma genera in realtà anche più segnali.
Dalle tue parole capisco che forse vuoi arrivare alla MEdia Adattiva, ovvero una media che cambia il suo parametro di "smoothing" al variare della serie storica.
La Più Famosa delle AMA ( Adaptive Moving Average) e senz'altro quella di kaufman, dove viene aggiunto alla media mobile un paramentro Alpha, rappresentato dalla volatilità
La media Mobile adattiva aumenterà la sua velocità con alta volatilità, e diminuira con bassa volatilità
Graficamente otterremo una linea piatta durante le fasi laterali e ritraccianti, e un incremento deciso della pendenza allo scattare dei trend.
Il risultato ottenuto è migliore rispetto ad una media mobile esponenziale.
Molti trader usano la media daattiva come proxy dei prezzi stessi su cui lavorare, dato il rumore "noise" ridotto.
Qualche geniaccio ha poi ben pensato di applicare i suoi studi di Fisica alla Finanza, adottando il Filtro di Kalman
riporto da wikipedia..poiché la mia conoscienza di questi argomenti è abbastanza carente!
Il filtro di Kalman è un efficiente filtro ricorsivo che valuta lo stato di un sistema dinamico a partire da una serie di misure soggette a rumore. Per le sue caratteristiche intrinseche è un filtro ottimo per rumori e disturbi agenti sul sistema gaussiani a media nulla. Trova utilizzo come osservatore dello stato, come loop transfer recovery (LTR) e come sistema di identificazione parametrica.
Il problema della progettazione del filtro di Kalman è il problema duale del regolatore lineare quadratico (LQR).
Usando una KMA avremo un segnale migliorato anche rispetto alla AMA.
Il problema che il rumore del mercato non è distribuito secondo una gaussiana normale...se non sbaglio!!!
prego...chi sa si faccia avanti...non sono segreti di stato!!!!
L'ottimizzazione solitamente corrisponde all'overfitting
.. purtroppo Tornando alla LAG
Sappiamo che una media esponenziale ha meno LAG rispetto ad una semplice. Segue meglio l'andamento del trend, ma genera in realtà anche più segnali.
Dalle tue parole capisco che forse vuoi arrivare alla MEdia Adattiva, ovvero una media che cambia il suo parametro di "smoothing" al variare della serie storica.
La Più Famosa delle AMA ( Adaptive Moving Average) e senz'altro quella di kaufman, dove viene aggiunto alla media mobile un paramentro Alpha, rappresentato dalla volatilità
La media Mobile adattiva aumenterà la sua velocità con alta volatilità, e diminuira con bassa volatilità
Graficamente otterremo una linea piatta durante le fasi laterali e ritraccianti, e un incremento deciso della pendenza allo scattare dei trend.
Il risultato ottenuto è migliore rispetto ad una media mobile esponenziale.
Molti trader usano la media daattiva come proxy dei prezzi stessi su cui lavorare, dato il rumore "noise" ridotto.
Qualche geniaccio ha poi ben pensato di applicare i suoi studi di Fisica alla Finanza, adottando il Filtro di Kalman
riporto da wikipedia..poiché la mia conoscienza di questi argomenti è abbastanza carente!
Il filtro di Kalman è un efficiente filtro ricorsivo che valuta lo stato di un sistema dinamico a partire da una serie di misure soggette a rumore. Per le sue caratteristiche intrinseche è un filtro ottimo per rumori e disturbi agenti sul sistema gaussiani a media nulla. Trova utilizzo come osservatore dello stato, come loop transfer recovery (LTR) e come sistema di identificazione parametrica.
Il problema della progettazione del filtro di Kalman è il problema duale del regolatore lineare quadratico (LQR).
Usando una KMA avremo un segnale migliorato anche rispetto alla AMA.
Il problema che il rumore del mercato non è distribuito secondo una gaussiana normale...se non sbaglio!!!
prego...chi sa si faccia avanti...non sono segreti di stato!!!!
Continuaimo questa discussione a 2.
Lag, intendevi il ritardo del segnale...ma è proprio a questo che serve una media mobile. Siccome a priori non posso sapere se è rumore o un buon segnale di ingresso. Si gira intorno al problema con ema, ama, etc.
spesso sento dire di utilizzare una ema, ma utilizzare una mm semplice più corta no?
Dico questo perchè: esistono studi che dimostrino che l'ema performa meglio della mm semplice?
Io non ne sono a conoscenza, ma da alcune mie ricerche, empiriche e senza pretesa di conclusioni, ho visto che la mm semplice rende di più dell'ema.
Non so quanto faccia una ama sullo storico. Domanda: fanno molto più della mm semplice? Trascurando che con l'ama l'overfitting come problema aumenta.
No ma il problema si può risolvere, l'ossessione per la non gaussianità dei rendimenti spesso è ingiustificata.
Sinceramente non ho capito bene come si potrebbe utilizzare questo filtro, ma se ritieni che sia veramente un buon cavallo e non la solita "sola oscillator", ne parliamo ancora un pò e poi andiamo ad abbordare qualche "volontario" nella sessione di fisica.
Lag, intendevi il ritardo del segnale...ma è proprio a questo che serve una media mobile. Siccome a priori non posso sapere se è rumore o un buon segnale di ingresso. Si gira intorno al problema con ema, ama, etc.
spesso sento dire di utilizzare una ema, ma utilizzare una mm semplice più corta no?
Dico questo perchè: esistono studi che dimostrino che l'ema performa meglio della mm semplice?
Io non ne sono a conoscenza, ma da alcune mie ricerche, empiriche e senza pretesa di conclusioni, ho visto che la mm semplice rende di più dell'ema.
Non so quanto faccia una ama sullo storico. Domanda: fanno molto più della mm semplice? Trascurando che con l'ama l'overfitting come problema aumenta.
Il problema che il rumore del mercato non è distribuito secondo una gaussiana normale...se non sbaglio!!!
No ma il problema si può risolvere, l'ossessione per la non gaussianità dei rendimenti spesso è ingiustificata.
Sinceramente non ho capito bene come si potrebbe utilizzare questo filtro, ma se ritieni che sia veramente un buon cavallo e non la solita "sola oscillator", ne parliamo ancora un pò e poi andiamo ad abbordare qualche "volontario" nella sessione di fisica.
Continuaimo questa discussione a 2.
Lag, intendevi il ritardo del segnale...ma è proprio a questo che serve una media mobile. Siccome a priori non posso sapere se è rumore o un buon segnale di ingresso. Si gira intorno al problema con ema, ama, etc.
spesso sento dire di utilizzare una ema, ma utilizzare una mm semplice più corta no?
Dico questo perchè: esistono studi che dimostrino che l'ema performa meglio della mm semplice?
Io non ne sono a conoscenza, ma da alcune mie ricerche, empiriche e senza pretesa di conclusioni, ho visto che la mm semplice rende di più dell'ema.
Non so quanto faccia una ama sullo storico. Domanda: fanno molto più della mm semplice? Trascurando che con l'ama l'overfitting come problema aumenta.
No ma il problema si può risolvere, l'ossessione per la non gaussianità dei rendimenti spesso è ingiustificata.
Sinceramente non ho capito bene come si potrebbe utilizzare questo filtro, ma se ritieni che sia veramente un buon cavallo e non la solita "sola oscillator", ne parliamo ancora un pò e poi andiamo ad abbordare qualche "volontario" nella sessione di fisica.
Un saluto
Lag, intendevi il ritardo del segnale...ma è proprio a questo che serve una media mobile. Siccome a priori non posso sapere se è rumore o un buon segnale di ingresso. Si gira intorno al problema con ema, ama, etc.
spesso sento dire di utilizzare una ema, ma utilizzare una mm semplice più corta no?
Dico questo perchè: esistono studi che dimostrino che l'ema performa meglio della mm semplice?
Io non ne sono a conoscenza, ma da alcune mie ricerche, empiriche e senza pretesa di conclusioni, ho visto che la mm semplice rende di più dell'ema.
Non so quanto faccia una ama sullo storico. Domanda: fanno molto più della mm semplice? Trascurando che con l'ama l'overfitting come problema aumenta.
Il problema che il rumore del mercato non è distribuito secondo una gaussiana normale...se non sbaglio!!!
No ma il problema si può risolvere, l'ossessione per la non gaussianità dei rendimenti spesso è ingiustificata.
Sinceramente non ho capito bene come si potrebbe utilizzare questo filtro, ma se ritieni che sia veramente un buon cavallo e non la solita "sola oscillator", ne parliamo ancora un pò e poi andiamo ad abbordare qualche "volontario" nella sessione di fisica.
Un saluto
"Admin":ero curioso di leggere questo pdf ma non funziona più il link?
In questa dispensa ho messo qualche appunto per Excel
https://www.matematicamente.it/infeco/Be ... itmica.pdf
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