Modelli matematici per il mercato finanziario
Questo nuovo tema emerge da un altro topic (Mi sono laureato!)
Prima di aprire un forum interamente dedicato a questo tema, contiamo quante persone sono interessate a condividere dubbi, informazioni, ipotesi, articoli, software relativi a questo tema.
Il tema è strettamente correlato all'analisi statistica delle serie storiche di dati che possono essere i prezzi di chiusura dei titoli di borsa di un mercato ma anche le temperature registrate nei vari giorni, le macchie solari ecc. ecc.
L'argomento è interessante ma altrettanto complesso, non ci sono tra di noi, credo, esperti di questo settore ma raccontarci qualcosa per chi ha interesse ad approfondire può vaelere la pena.
Prima di aprire un forum interamente dedicato a questo tema, contiamo quante persone sono interessate a condividere dubbi, informazioni, ipotesi, articoli, software relativi a questo tema.
Il tema è strettamente correlato all'analisi statistica delle serie storiche di dati che possono essere i prezzi di chiusura dei titoli di borsa di un mercato ma anche le temperature registrate nei vari giorni, le macchie solari ecc. ecc.
L'argomento è interessante ma altrettanto complesso, non ci sono tra di noi, credo, esperti di questo settore ma raccontarci qualcosa per chi ha interesse ad approfondire può vaelere la pena.
Risposte
"Admin":
Questo nuovo tema emerge da un altro topic (Mi sono laureato!)
Prima di aprire un forum interamente dedicato a questo tema, contiamo quante persone sono interessate a condividere dubbi, informazioni, ipotesi, articoli, software relativi a questo tema.
Il tema è strettamente correlato all'analisi statistica delle serie storiche di dati che possono essere i prezzi di chiusura dei titoli di borsa di un mercato ma anche le temperature registrate nei vari giorni, le macchie solari ecc. ecc.
L'argomento è interessante ma altrettanto complesso, non ci sono tra di noi, credo, esperti di questo settore ma raccontarci qualcosa per chi ha interesse ad approfondire può vaelere la pena.
Non ho capito bene se questo post sarebbe un sondaggio per sapere quanti sono interessati a un forum sui modelli matematici per il mercato finanziario
Non è un vero sondaggio.
Vediamo chi è interessato, per cosa, cominciamo una discussione e vediamo se si dicono cose di interesse comune o banalità.
Intanto si può cominciare a parlare di cosa si conosce e di cosa c'è in giro.
Io mi sono interessato di applicare la Singular Spectrum Analysis ho approfondito un po' ma ora mi sono blocatto a un certo punto. Se qualcun altro è interssato se ne può parlare.
Vediamo chi è interessato, per cosa, cominciamo una discussione e vediamo se si dicono cose di interesse comune o banalità.
Intanto si può cominciare a parlare di cosa si conosce e di cosa c'è in giro.
Io mi sono interessato di applicare la Singular Spectrum Analysis ho approfondito un po' ma ora mi sono blocatto a un certo punto. Se qualcun altro è interssato se ne può parlare.
Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???
"stellacometa2003":
Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???
A me sembra che sia anche usata in Fisica delle particelle elementari
"carlo23":
[quote="stellacometa2003"]Non vorrei dire un'oscenità, ma cos'è la Singular Spectrum Analysis???
A me sembra che sia anche usata in Fisica delle particelle elementari[/quote]
avete mai sentito parlare di Econofisica?
cosa ne pensate? io non ho le conoscenze necessarie per giudicare, nè dal punto di vista matematico-fisico che finanziario...
L'idea di fondo della SSA, Singular Spectrum Analysis, è questa
un segnale è generato da una serie di componeti separate e autonome, la cui somma costituisce il segnale globale
la SSA permette di scomporre il segnale globale nelle sue componenti principali che lo hanno generato.
Nel caso delle applicazioni alla serie storiche di dati, si suppone che il movimento di dati sia in parte dovuto a movimenti di trend e in parte a movimenti periodici stagionali.
La speranza è di riuscire a separare questi movimenti qualora esistano e fare delle previsione attendibili.
un segnale è generato da una serie di componeti separate e autonome, la cui somma costituisce il segnale globale
la SSA permette di scomporre il segnale globale nelle sue componenti principali che lo hanno generato.
Nel caso delle applicazioni alla serie storiche di dati, si suppone che il movimento di dati sia in parte dovuto a movimenti di trend e in parte a movimenti periodici stagionali.
La speranza è di riuscire a separare questi movimenti qualora esistano e fare delle previsione attendibili.
"Admin":
La speranza è di riuscire a separare questi movimenti qualora esistano e fare delle previsione attendibili.
E se non esistono? (Non considerare presuntuosa questa domanda, io non so quasi niente di economia)
Il sistema funziona anche se non esistono, nel senso che dà dei risultati più o meno interessanti. Ovviamente se esistessero sarebbe un vero mistero. E in ogni caso non funzionerebbero appena tutti ne venissero a conoscenza.
La compravendita dei titoli in borsa non è un'estraione del tutto casuale come i numeri del lotto ma d'altra parte non è nemmeno un segnale per telefoni cellulari che è recuperabile tra tutte le onde elettromagnetiche che attraversano il telefono.
E' solo uno degli approcci possibili.
La compravendita dei titoli in borsa non è un'estraione del tutto casuale come i numeri del lotto ma d'altra parte non è nemmeno un segnale per telefoni cellulari che è recuperabile tra tutte le onde elettromagnetiche che attraversano il telefono.
E' solo uno degli approcci possibili.
E' usata anche in fisica, l'ha dove c'è da analizzare statisticamente una serie di dati
"Admin":
Il sistema funziona anche se non esistono, nel senso che dà dei risultati più o meno interessanti. Ovviamente se esistessero sarebbe un vero mistero. E in ogni caso non funzionerebbero appena tutti ne venissero a conoscenza.
La compravendita dei titoli in borsa non è un'estraione del tutto casuale come i numeri del lotto ma d'altra parte non è nemmeno un segnale per telefoni cellulari che è recuperabile tra tutte le onde elettromagnetiche che attraversano il telefono.
E' solo uno degli approcci possibili.
Grazie adesso ho le idee più chiare
Buonasera a tutti,
l'argomento mi interessa particolarmente in quanto ero interventuto tempo fà proprio con una richiesta simile.
Lavoro da anni sui mercati finanziari e sono seriamente intenzionato a realizzare un gruppo di studio in questa direzione, cosa che in parte è già stata realizzata.
Pertanto se c'è qualcuno interessato a mettere insieme le rispettive competenze mi può contattare su skype , il mio nick è acepsut, sono indispensabili buone conoscenze matematiche, informatiche (più che altro Matlab) ma soprattutto una minima disponibilità di tempo da dedicare.
Un saluto a tutto il forum.
Alberto
l'argomento mi interessa particolarmente in quanto ero interventuto tempo fà proprio con una richiesta simile.
Lavoro da anni sui mercati finanziari e sono seriamente intenzionato a realizzare un gruppo di studio in questa direzione, cosa che in parte è già stata realizzata.
Pertanto se c'è qualcuno interessato a mettere insieme le rispettive competenze mi può contattare su skype , il mio nick è acepsut, sono indispensabili buone conoscenze matematiche, informatiche (più che altro Matlab) ma soprattutto una minima disponibilità di tempo da dedicare.
Un saluto a tutto il forum.
Alberto
Buongiorno a tutti...Rispondendo a Carlo, la matematica e la fisica stanno cominciando a fare da padroni nel mondo della finanza (io ad esempio ho fatto un percorso in matematica finanziaria e attuariale in Cà Foscari) tanto che la più importante formula di valutazione di una opzione è fornita dalla soluzione dell'equazione del calore (si veda per approfondimenti Black & Scholes).
Ora in Italia si sta diffondendo una metodologia di previsione dei dati finanziari utilizzando RNA (o reti neurali artificiali) che è, appunto, un metodo non parametrico per ottenere previsioni attendibili.
Ciao, Francesco
Ciao, Francesco
"probteam":
che la più importante formula di valutazione di una opzione è fornita dalla soluzione dell'equazione del calore (si veda per approfondimenti Black & Scholes).
Davvero! Vuoi dire la stessa equazione ricavata per la prima volta da Fourier
Ti prego dimmi qualcosa di più...
Certo. L'equazione differenziale dalla quale B&S hanno poi ricavato la formula per valutare un'opzione è l'equazione del calore....Un bel libro che ti posso consigliare sull'argomento derivati è Hull, Ozioni, Futures e altri derivati, Il Sole 24 Ore... L'unico inconveniente è che costa un pochino (59 €) ma è considerata la bibbia del settore
L'articolo in cui puoi trovare il modello B&S è il seguente:
Black, Scholes, THE PRICING OF OPTIONS AND CORPORATE LIABILITIES, Journal of Political Economy (1973) pag. 637-59
oppure
Merton, THEORY OF RATIONAL OPTION PRICING, Bell Journal of Economics and Management Science (1973) pag. 141-83
Black, Scholes, THE PRICING OF OPTIONS AND CORPORATE LIABILITIES, Journal of Political Economy (1973) pag. 637-59
oppure
Merton, THEORY OF RATIONAL OPTION PRICING, Bell Journal of Economics and Management Science (1973) pag. 141-83
La finanza come ti ho detto fa largo uso sia della matematica che della fisica...Recentemente ci si è accorti che però la finanza ha bisogno di una matematica propria e non solo di adattamenti di formule prese dalla fisica e dalla matematica...e quindi si sta diffondendo la finanza matematica.
Probabilmente Probteam si riferisce alla trasformata di Fourier. Attualmente prende il nome di DFT e FFT, ossia trasformata digitale di fourier e fast ossia veloce trasformata di fourier, sono tornate di moda perché i computer possono ormai abbastanza facilemtne fare ic onti con queste funzioni, l'algoritmo FFT poi velocizza moltissimo il calcolo.
Le equazioni differenziali alle derivate parziali sono nate con fourier e i problemi della trasmissione del calore e della vibrazione di una membrana.
Le equazioni differenziali alle derivate parziali sono nate con fourier e i problemi della trasmissione del calore e della vibrazione di una membrana.
Io sapevo che DFT e' l'acronimo di trasformata discreta di Fourier, e non digitale.
Ad ogni modo poco importa.
Platone
Ad ogni modo poco importa.
Platone
Hai ragione, scrivendo in fretta e senza rileggere mi è sfuggito il termine.
i era venuto di dire digitale evidentemente perché pensavo alla possibilità di usare il computer nella trasformata di Fourier.
i era venuto di dire digitale evidentemente perché pensavo alla possibilità di usare il computer nella trasformata di Fourier.
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