Strana parametrizzazione

[Walter97lor]

Ciao a tutti, posto questo esercizio che chiede:

Sia $y_1,...,y_n$ campione tratto da una v.c. $ Y~ We(gamma,lambda) $, si consideri la riparametrizzazione: $ (gamma, psi) $ con $ psi=lamda^(-1/gamma) $, si scriva la funzione di verosimiglianza per $(gamma, psi)$.

Sulla scrittura della verosimiglianza per la Weibull non ci sono problemi, il problema è determinare la riparametrizzazione.
Devo trattarla come fosse una comune riparametrizzazione, es. $psi=1/lamda$, oppure si deve utilizzare lo jacobiano? Se sì, potreste farmi vedere i passaggi per eseguire tale operazione? Io la matrice jacobiana non l'ho mai affrontata e non ho idea di come procedere.

Grazie a chi risponderà.

[Lo_zio_Tom]

è sufficiente sostituire il nuovo parametro con il vecchio, probabilmente ti si semplificherà la densità originale della Weibull...lo jacobiano lo usi quando devi cambiare variabile.

Se fossi in statistica bayesiana le cose cambierebbero perché lì il parametro è dotato di densità....

[Walter97lor]

Si appena svolto ed effettivamente si riconduce ad una classica distribuzione Weibull. Grazie Tommik. Volevo anche sapere se disponessi di un esercizio che trasforma delle variabile casuali utilizzando lo jacobiano.
CIao

[Lo_zio_Tom]

parecchi.... diversi anche qui sul forum

[Walter97lor]

Ok, cerco meglio. Grazie ancora.