Somma di Gaussiane ed entropia differenziale
Non so proprio dove mettere le mani con questo problema! HELP! 
Data la variabile aleatoria Z=X+Y, dove X e Y sono due variabili aleatorie Gaussiane aventi ciascuna varianza unitaria.
Calcolare l'entropia differenziale di Z quando il coefficiente di correlazione tra X e Y è pari a 0, nel primo caso, e 0.9, nel secondo caso.
Grazie!
Data la variabile aleatoria Z=X+Y, dove X e Y sono due variabili aleatorie Gaussiane aventi ciascuna varianza unitaria.
Calcolare l'entropia differenziale di Z quando il coefficiente di correlazione tra X e Y è pari a 0, nel primo caso, e 0.9, nel secondo caso.
Grazie!
Risposte
prego!
L'entropia differenziale di una normale è nota ed è $1/2ln(sigma^2 2pi e)$
La tua variabile Z è una normale......calcoli la varianza nei due casi che ti chiede la traccia (che si fa anche a mente) e sostituisci il valore trovato al simbolino $sigma^2$ (che si legge sigmaquadro)
Fine del problema
cordiali saluti
L'entropia differenziale di una normale è nota ed è $1/2ln(sigma^2 2pi e)$
La tua variabile Z è una normale......calcoli la varianza nei due casi che ti chiede la traccia (che si fa anche a mente) e sostituisci il valore trovato al simbolino $sigma^2$ (che si legge sigmaquadro)
Fine del problema
invece vorrei che dessi una rapida lettura al regolamento. Come potrai notare da solo, l'uso di termini come "AIUTO!!" "HELP" "SONO DISPERATO" ecc ecc sono VIVAMENTE sconsigliati....invece è consigliatissimo, anzi a dir la verità è espressamente richiesto, che insieme all'esercizio tu posti una bozza di soluzione....nel tuo topic hai applicato il regolamento in negativo.....trai tu le conclusioni più opportune
cordiali saluti
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