Random walk
Ciao a tutti ho un problema, è banale ma non riesco a capire una cosa...
allora si tratta dell'esperimento casuale del lancio di una moneta non truccata n volte... il modello dinamico che rappresenta questo esperimento è $X_{n}=X_{n-1}+E_{n} $
$ X_{o}=\tilde{X}$ soluzione $X_{n}=\tilde{X} +\sum_{i}^{n}E_{i}$ with $E_{i} \sim \text{Bernoulli}(p)$
il valore atteso sarà $\tilde{X}+np$ e varianza $np(1-p)$ giusto?
nel caso in cui però la moneta sia truccata che modello avrò? e il valore atteso e la varianza? devo considerare una costante?
Grazie mille a chi mi risponderà!
allora si tratta dell'esperimento casuale del lancio di una moneta non truccata n volte... il modello dinamico che rappresenta questo esperimento è $X_{n}=X_{n-1}+E_{n} $
$ X_{o}=\tilde{X}$ soluzione $X_{n}=\tilde{X} +\sum_{i}^{n}E_{i}$ with $E_{i} \sim \text{Bernoulli}(p)$
il valore atteso sarà $\tilde{X}+np$ e varianza $np(1-p)$ giusto?
nel caso in cui però la moneta sia truccata che modello avrò? e il valore atteso e la varianza? devo considerare una costante?
Grazie mille a chi mi risponderà!
Risposte
"ang":
nel caso in cui però la moneta sia truccata che modello avrò? e il valore atteso e la varianza? devo considerare una costante?
In quello caso \(\displaystyle p\ne\frac{1}{2} \). La tua formula è corretta.
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