Processo di ito

[chrome-votailprof]

sapete un libro in cui trovare esercizi??

esercizi di questo tipo:
si consideri un processo di ito del tipo
dYt=ln(at^2)dt+a^2(t^1\3)dBt

dove Bt è un P browniano su(0,T) e T è tempo d'arresto.....
esiste una probabilità Q tale che sotto Q il processo di ito sia martingala locale?

sotto quali condizioni la martingala locale che ha permesso il cambio di probabilità diventa vera martingala sull'intero intervallo (0,T)


sennò avete consigli per la rusoluzione???

[adaBTTLS1]

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[Fioravante Patrone1]

[mod="Fioravante Patrone"]@adaBTTLS
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[chrome-votailprof]

grazie non sapevo fosse vietato..ho letto il regolamento in fretta ora lo rileggo.. ciao