Istogramma dell'errore di un modello di regressione lineare.

[appavito]

ciao a tutti ho un esame tra poco e ce una domanda che non capisco:

descrivere il modello di regressione lienare ( e fino a qui no problem.. retta ri degressione... coefficente ecc..)
dire quale e' il criterio utilizzato per determinare il valore dei parametri del modello ( ??? cioe??)
descrivere la forma attesa dell'istogramma di un modello di regressione e discutere come varia l'istogramma al variare del coefficente di correlazione tra var dipendente e indipendente (????????)

help please !!

[appavito]

nessuno che puo aiutarmi???????

[appavito]

grazie mille sergio !!!!

come varia l'istogramma al variare del coefficente di correlazione?

mi viene da dire che piu e' vicino a +1 e -1 e piu le variabili stanno sulla retta di regressione e quindi i valori sono piu vicini al valore medio.
detto cio la distribuzione dei valori dovra' essere una gaussiana che si stringe in funzione della prossimità a +-1. ma questo riguarda i dati !
e non l'errore.

credo che il bandolo della matassa sia propio il discorso dei minimi quadrati ma non so rappresentarmi il resto!

[appavito]

non ho moltissimo tempo... domani mattina ho l'esame !! indicativamente ??? cosa accade se il coefficente di correlazione viene portato ad un valore prossimo a 1?

[mircoFN1]

se il modulo del coeff. di correlazione tende a 1 succede che la distribuzione degli scarti si stringe.
La varianza residua (quella che caratterizza la dispersione che tu assumi sia distribuita gaussianamente) si riduce in quanto la varianza spiegata si avvicina a quella totale (il rapporto di tali varianze è un significato del coefficiente di correlazione).

Però se hai l'esame domani forse sarebbe stato bene che queste cose di base le avessi GIA' chiarite.

Ciao

[appavito]

era quello che immaginavo ma volevo essere sicuro.. praticamente se i dati sono prossimi alla retta di regressione si riducono gli scarti quadratici e mi si riduce anche la gaussiana che li rappresenta.. grazie.