Indici di asimmetria e curtosi, significatività
Per gli indici di asimmetria e curtosi, che potete vedere qui
http://web.tiscali.it/sorgiastat/capitolo1/file016.html
sono proposti, sempre nella stessa pagina, degli errori standard per la stima campionaria e successivamente dei test Z per la significatività.
Tuttavia se non ricordo male quegli errori standard non valgono in generale, e quindi neppure i test Z, ma solo sotto certe condizioni in cui ha qualche ruolo la normalità.
E' così? Qualcuno le ricorda queste condizioni? (io non le ritrovo)
O valgono in generale ?
http://web.tiscali.it/sorgiastat/capitolo1/file016.html
sono proposti, sempre nella stessa pagina, degli errori standard per la stima campionaria e successivamente dei test Z per la significatività.
Tuttavia se non ricordo male quegli errori standard non valgono in generale, e quindi neppure i test Z, ma solo sotto certe condizioni in cui ha qualche ruolo la normalità.
E' così? Qualcuno le ricorda queste condizioni? (io non le ritrovo)
O valgono in generale ?
Risposte
Quegli errori standard sono validi se le $x_i$ sono distribuite normalmente ed indipendentemente.
Ho trovato una versione più generale proposta nel paper allegato.
Mi riferisco in particolare alla sezione 2.1 che riguarda la Skewness.
La formula (3) riguarda il caso particolare in cui $tau = 0$ porta a parlare, per la varianza dello stimatore, di $Gamma_22$ e proprio su questo parametro che sto avendo delle difficoltà.
Forse vale, ma non sono sicuro
$Gamma_22 = T[ ( (mu_3)^2 , mu_3mu ),( mumu_3 , mu^2 ) ] $
ma provando a fare dei calcoli le cose non mi tornano
se qualcuno di voi è interessato a questo argomento ... sarei felice di avere una mano
Ho trovato una versione più generale proposta nel paper allegato.
Mi riferisco in particolare alla sezione 2.1 che riguarda la Skewness.
La formula (3) riguarda il caso particolare in cui $tau = 0$ porta a parlare, per la varianza dello stimatore, di $Gamma_22$ e proprio su questo parametro che sto avendo delle difficoltà.
Forse vale, ma non sono sicuro
$Gamma_22 = T[ ( (mu_3)^2 , mu_3mu ),( mumu_3 , mu^2 ) ] $
ma provando a fare dei calcoli le cose non mi tornano
se qualcuno di voi è interessato a questo argomento ... sarei felice di avere una mano
Non riesco a caricare il paper che però è questo:
Tests for Skewness, Kurtosis, and Normality for Time Series Data - Bai Ng
e lo trovate qui
https://www.google.it/#q=Tests+for+Skew ... eries+Data
Tests for Skewness, Kurtosis, and Normality for Time Series Data - Bai Ng
e lo trovate qui
https://www.google.it/#q=Tests+for+Skew ... eries+Data
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