Econometria : TEST DI WALD

[FunkyRichard]

Salve a tutti i partecipanti del forum, sono un nuovo utente. Mi sono iscritto perchè ho un problema nel capire l'applicazione pratica del Test Di Wald in econometria. Ho provato a cercare già in internet, su dispense, sul Wooldridge o nelle dispense di Sergio Polimi (che vedo frequenta il forum), ma ho trovato solo cenni di teoria senza nessun esercizio pratico svolto. In particolare io mi sono piantato letterlamente su questo esercizio: Si consideri la seguente equazione del salario orario, stimata con OLS: log(wage) = 0.107(x1) + 0.042(x2) - 0.00081(x2)*2 - 0.0522 �---0:00081􀀀 0:00081 standard errors: x1 = 0.0132, x2= 0.0153, x3= 0.00042, q= 0.202 dove x1 = numero di anni di istruzione, x2 = numero di anni di esperienza lavorativa, e dove si sono riportati gli errori standard sotto le stime. La relativa matrice stimata di varianza asintotica [Avar b] moltiplicata per 10000, è risultata pari a x1 x2 (x2)*2 q educ=x1 1.747 -0.071 0.002 -21.384 exper=x2 -0.071 2.333 -0.062 -16.265 QUindi si chiede di: Detti b1 e b2 i coefficenti di x1 e x2, costruire un test di Wald dell'ipotesi b1=b2=0, usando gli opportuni valori critici Cm della distribuzione X*2 (m) al livello del 5%, dove c1 =3.84, c2 =5.99, c3 =7.82, c4 =9.49. Ora io applicando la formula di Wald mi ritrovo con (vedi immagine allegata): http://img715.imageshack.us/img715/4556/waldw.jpg Adesso ho provato a eseguire i calcoli ma il risultato non mi combacia con il risultato fornito dall'esercizio.,, che sarebbe 74.754 Perchè?

[FunkyRichard]

rettifico l'equazione è questa

log(wage) = 0.107(x1) + 0.042(x2) - 0.00081(x2)*2 - 0.0522