Distribuzione Normali non standardizzate (problema)

marcoderamo93
Ciao a tutti.Sono alle prese con il seguente esercizio

Siano $X~N(27;3)$ e $Y~N(26;2)$ due v.a indipendenti che rappresentano la distribuzione dei voti in un esame di due corsi di laurea indipendenti


a) Com'è distribuita $-Y$? Come invece la v.a $X-Y$ Calcolare $P(e^X>2)$
b) Calcolare la probabilità che preso un rappresentanto di ciasciun corso il voto ottenuto dal primo sia maggiore di quello ottenuto dal secondo

Per il punto a)

dalla definzione di CDF chiamando $Z=-Y$

$P(Z -z)=1-P(Y<-z)$ derivando tutto ottengo $f_Z(z)=-f_y(-z)(-1)$
mentre $W=X-Y$ dalla teoria scrivo $W~N(1.5)$
mentre $P(e^X>2)=P(X>ln(2))=P(N(0,1)>((ln(2)-27)/sqrt(3)))=Phi(15)$

punto b)

in pratica mi chiede di trovare $W>0$ giusto. In questo caso basta procedere a standardizzare la v.a. $W$ ma non sono sicuro.
Buona serata :smt023 :smt023

Risposte
marcoderamo93
Ho corretto delle anomalie nel post originale. :) Con la speranza che ci sia qualcuno buona giornata :)

ghira1
"Sasuke93":
$Y~N(26;2)$
a) Com'è distribuita $-Y$?

Non vogliono solo $N(-26;2)$?

marcoderamo93
Ciao ghira e grazie prima di tutto. Non so. A me non è mai capitata una domanda simile,cosi ho provato con il cambio di variabile. E quello è il risultato trovato,ho sbagliato?

ghira1
"Sasuke93":
Ciao ghira e grazie prima di tutto. Non so. A me non è mai capitata una domanda simile,cosi ho provato con il cambio di variabile. E quello è il risultato trovato,ho sbagliato?


Non ti capisco. Per la seconda domanda dici $ W~N(1.5)$ (intendendo $N(1,5)$ o $N(1;5)$ chiaramente) ma per l'altra domanda molto simile scrivi una cosa più complicata. Perché?

marcoderamo93
"ghira":
[quote="Sasuke93"]Ciao ghira e grazie prima di tutto. Non so. A me non è mai capitata una domanda simile,cosi ho provato con il cambio di variabile. E quello è il risultato trovato,ho sbagliato?


Non ti capisco. Per la seconda domanda dici $ W~N(1.5)$ (intendo $N(1,5)$ o $N(1;5)$ chiaramente) ma per l'altra domanda molto simile scrivi una cosa più complicata. Perché?[/quote]

Non ho capito tanto bene. Nella seconda domanda ho notato che fondamentalmente risolvendo la disugualianza ottengo quella $W~N(1,5)>0$ Tutto qui

ghira1
"Sasuke93":

Non ho capito tanto bene. Nella seconda domanda ho notato che fondamentalmente risolvendo la disugualianza ottengo quella $W~N(1,5)>0$ Tutto qui


Nemmeno io capisco tanto bene.

$Y~N(26;2)$ Ti chiedono com'è distribuita $-Y$. Risposta: $N(-26;2)$. Tutto qui. Mi sto perdendo qualcosa?

marcoderamo93
Ma il motivo per il quale diventa $N(-26;2)$ è raggiungibile mediante il mio procedimento giusto?

poi questa cosa cosa c'entra con il secondo punto? Non ho capito

ghira1
"Sasuke93":
Ma il motivo per il quale diventa $N(-26;2)$ è raggiungibile mediante il mio procedimento giusto?

poi questa cosa cosa c'entra con il secondo punto? Non ho capito


Dici "$W=X−Y$ dalla teoria scrivo $W~N(1.5)$"

Perché non dici "Dalla teoria scrivo $-Y~N(-26,2)$"? È lo stesso tipo di domanda. Ed è pure più facile.

marcoderamo93
Come già detto una semplice distribuzione del tipo $-Y$ non l ho mai vista,nemmeno nelle mie dispense.. mentre la differenza di due gaussiane si,ecco perchè ho scritto in quel modo.

ghira1
"Sasuke93":
Come già detto una semplice distribuzione del tipo $-Y$ non l ho mai vista,nemmeno nelle mie dispense.. mentre la differenza di due gaussiane si,ecco perchè ho scritto in quel modo.


Hai visto $aX+bY$? Qui hai $0X-1Y$ dove $X$ è quello che ti pare visto che lo moltiplichi per $0$ e scrivi $-Y$ invece di $-1Y$ perché essenzialmente nessuno scrive $-1Y$.

marcoderamo93
Ok forse ci sono.

Quindi se invece di una gaussiana ci fosse stata una $Gamma(alpha,lambda)$ sarebbe diventata $Gamma(-alpha,lambda)$ mentre se ci fosse stata una $exp(lambda)$ sarebbe diventanta $Gamma(-1,lambda)$ corretto?

ghira1
"Sasuke93":
Ok forse ci sono.

Quindi se invece di una gaussiana ci fosse stata una $Gamma(alpha,lambda)$ sarebbe diventata $Gamma(-alpha,lambda)$ mentre se ci fosse stata una $exp(lambda)$ sarebbe diventanta $Gamma(-1,lambda)$ corretto?


$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$ (anche se non sono indipendenti). $V(aX+bY)=a^2V(X)+b^2V(Y)$ se $X$ e $Y$ sono indipendenti altrimenti una cosa più lunga. Verosimilmente basta questo per l'esercizio anche se questo non ti dice che la somma di due normali è normale.

marcoderamo93
Purtroppo non ho capito come diventano se invece di una gaussiana avessi avuto una $Gamma$ e quindi una exp. Sicuramente la soluzione ce l ho sotto gli occhi perdonami la cocciutaggine

ghira1
"Sasuke93":
Purtroppo non ho capito come diventano se invece di una gaussiana avessi avuto una $Gamma$ e quindi una exp. Sicuramente la soluzione ce l ho sotto gli occhi perdonami la cocciutaggine


Non stavo rispondendo alla domanda sulle esponenziali ecc. Per le normali sei a posto.

marcoderamo93
Ti ringrazio ovviamente. Comunque qualcosa in più nel mio bagaglio ora ho. Solo vorrei capire come muovermi nel caso di esponenaziali,gamme. In un esame potrebbe capitare anche di non avere a che fare con una normale.

marcoderamo93
Sempre gentilmente e con umiltà,non mi hai segnalato nulla quindi penso sia corretta. $P(e^X>2)$ confermi? :)

marcoderamo93
In pratica ho notato che la risposta con le normali è corretta anche la mia e corrisponde alla tua ghira. Infatti se scrivo la densita per una $N(-27,2)$ torna con la distribuzione della formula generale che ho trovato io. Mentre non è vero per la exp

Infatti $f(x)=lambda e^(-lambda (-t))$ è diverso da $exp(-lambda)$ che avrebbe una pdf del tipo $ -lambda e^(lambdat)$

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