Densità di rischio
Si formuli la densità di rischio $h(t)$ della v.a. “valore massimo” in un campione di n determinazioni di una v.a. Esponenziale di parametro $\lambda$.
Non riesco a capire se e come collegare le due v.a. in esame.. Oppure semplicemente formulare la densità di rischio con la t :
$h(t) = f(t) /( 1 - F(t))$ .. avendo sia $f(t)$ che $F(t)$ come Esponenziale.
Non riesco a capire se e come collegare le due v.a. in esame.. Oppure semplicemente formulare la densità di rischio con la t :
$h(t) = f(t) /( 1 - F(t))$ .. avendo sia $f(t)$ che $F(t)$ come Esponenziale.
Risposte
una puntualizzazione: cosa intendi con densità di rischio?
La $f(t)$ sarà la densità della v.a. $\max(X_1,...,X_n)$ dove le $X_i$ sono esponenziali di parametro $\lambda$.
Poi sostituisci il tutto nella $h(t)$, la tua funzione di rischio, generalmente denominata "hazard function".
Il calcolo della $f(t)$ è standard.
Poi sostituisci il tutto nella $h(t)$, la tua funzione di rischio, generalmente denominata "hazard function".
Il calcolo della $f(t)$ è standard.
Quindi numericamente come lo devo svolgere? queste f(t) ed F(t) come sono?
Accedi a tutti gli appunti
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo