Come definisco l'errore WN?

[Giuseppe97d]

Buongiorno a tutti ragazzi, ho una serie storica sui turisti, in cui come modello per rendere la serie storica stazionaria ho utilizzato SARIMA(0,0,2)(0,1,1) (gli ordini di SARIMA sono stati scelti applicando delle differenze tramite gretl e guardando il correlogramma)
Questo è il modello trovato :

Dopo aver fatto i vari test, rispetta i requisiti di normalità, non correlazione e omoschedasticità.
Ma un dubbio mi perseguita, ovvero, come rendo i residui White Noise con media = 0 e varianza Sigma^2??



Se necessitate di altre informazioni sulla serie storica chiedere pure, e vi ringrazio di cuore per ogni risposta!!

[Giuseppe97d]

ragazzi potete aiutarmi??

[dasalv12]

Ma un dubbio mi perseguita, ovvero, come rendo i residui White Noise con media = 0 e varianza Sigma^2??

Non è che li rendi così, nel caso li trovi, il WN è ciò che rimane di non spiegato nel modello e che è considerato come variazione aleatoria (per questo sono detti residui).
Una volta che trovi tutte le componenti sistematiche della serie storica (trend, cicli, stagionalità) rimane la componente stocastica detta white noise. Per capire questo concetto devi andarti a vedere (o rivedere) il teorema di Wold su cui poi vengono basati i modelli ARMA.