Piccolo chiarimento
Devo adattare il modello Wilson in caso di domanda del mercato variabile con legge Gaussiana.......
Praticamente ho un tempo Tr costituito da n giorni, ogni giorno la domanda del mercato ha una Funzione Gaussiana diversa(sia in media sia in varianza) ....
Quello che non mi è chiaro è la sostituzione che fa il libro
con varianza intendo il quadrato dello scarto quadratico medio
cioè scrive che la scarto quadratico(tot) = SQRT (SOMMATORIA varianza(giornaliera)) = sigma * SQRT ( TR)
e non mi è molto chiaro, sigma sarebbe scarto quadratico però non ha alcun pedice , mentre il (tot) sta a significare nel periodo TR e (giornaliero) nei vari giorni in cui TR è composto...
Grazie...
se non sono stato molto chiaro posso cercare di esplicare i concetti + chiaramente
Praticamente ho un tempo Tr costituito da n giorni, ogni giorno la domanda del mercato ha una Funzione Gaussiana diversa(sia in media sia in varianza) ....
Quello che non mi è chiaro è la sostituzione che fa il libro
con varianza intendo il quadrato dello scarto quadratico medio
cioè scrive che la scarto quadratico(tot) = SQRT (SOMMATORIA varianza(giornaliera)) = sigma * SQRT ( TR)
e non mi è molto chiaro, sigma sarebbe scarto quadratico però non ha alcun pedice , mentre il (tot) sta a significare nel periodo TR e (giornaliero) nei vari giorni in cui TR è composto...
Grazie...
se non sono stato molto chiaro posso cercare di esplicare i concetti + chiaramente
Risposte
mi sono espresso poco chiaramente???
nessuno mi può dare una mano a capire quel pikkolo passaggio?
nessuno mi può dare una mano a capire quel pikkolo passaggio?
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