Test di Chow

[dimo87]

Salve
sto cercando di capire il Test di Chow per un esame che devo dare.
Il testo lo riporta come test per poche osservazioni a seguito del momento di break strutturale: una statistica F con T-T1 e T1-K gradi di libertà.
Con T numero di osservazioni temporali, T1 numero osservazioni prima del break, T-T1=T2 dopo e K numero parametri su cui testiamo la costanza nel tempo.
La statistica ha al numeratore (la differenza tra i quadrati dei residui del modello vincolato (dove i parametri restano costanti prima e dopo il break) e i quadrati dei residui del modello non vincolato) rapportato a T-T1 e la somma dei quadrati dei residui del modello non vincolato rapportato a T1-K.
In pratica il testo dice che se il numero di osservazioni dopo il break è uguale a K allora la soluzione è unica e la devianza residua del secondo sottoperiodo nel modello non vincolato è nulla.

Sebbene fin qui potrei capirlo, ciò che proprio non afferro è l'affermazione seguente.
Si noti infine che se T2
Cioè se T2
Grazie mille