Stimatore media e varianza di una variabile chi quadro

[unisol1]

Ragazzi aiuto, il mio problema è questo:
Sia X una variabile aleatoria esponenziale di parametro lambda:
determinare:
1) lo stimatore ml del parametro lambda partendo da N osservazioni di X
2) media e varianza dello stimatore
3)Il CRLB per stimatori polarizzati e non polarizzati e commentare il risultato.


RAGAZZI VI PREGO è IMPORTANTISSIMO AIUTATEMI

[unisol1]

Ragazzi seguite questo mio ragionamento e vediamo se anche secondo voi è giusto: $ Y $ è un vettore di dimensione n $ N(0,sigma^2I) $

ora mi ritrovo a dover fare la media e la varianza di $Y^T Y$ .
Questo prodotto lo posso vedere come una chi quadro perchè rendo Y standard :

$Y=sigmaY_0$ con $Y_0 $$N(0,I)$.

Pongo $Z=Y^TY$
$W=Z/(sigma^2I)=g(z)$

$f_w(W)=(f_z(sigma^2IW))/(|dg(z)/(dW)|)$

sfruttando il fatto che la z è una chi quadro centrale e quindi si prende la f(z) della chi quadro... GIUSTO??????

[unisol1]

per favore rispondetemi è davvero di vita o di morte:(((((((((((((((((((

[Aliseo1]

"DajeForte":

$E[n/Y]=(E[n])/(E[Y])$

è qua che sbagli;

tralasciando $n$; $E[1/Y]$ in generale è diverso da $1/(E[Y])$;

come ti dicevo la media è un operatore lineare;
ora se tu hai una funzione lineare la media di f è uguale a f della media;
ma $1/Y$ non è lineare

hai ragione! alla fine è una stupidaggine, ma non vi ho fatto caso!

[unisol1]

ragazziiiiiiiiiiiiii dai rispondetemi solo all'ultima parte vi prego