Statistica...il var relativo

[ostornados1]

Ciao..dovrei calcolare il var relativo di due serie storiche.. il testo è questo:

Se si assume che i rendimenti logaritmici settimanali della Qualcomm Inc (QCOM) e del
benchmark S&P 500 (^GSPC) dall'1/1/2001 al 31/12/2007 si distribuiscono come una t
di Student asimmetrica, in base alla stima di massima verosimiglianza dei parametri si
ottiene che il VaR relativo del 5% è ??

utilizzo il software R, però non conosco nessuno script a riguardo..

[olaxgabry]

Immagino che con Var indichi il Value at risk, vero? Guarda io uso R e quando ho problemi con la ricerca dei comandi o vado nel sito ufficiale oppure ricerco con google "R+Var" (nel tuo caso): vedi se ti esce qualcosa. Sono sicuro che ci dovrebbero essere i comnadi in quanto R è veramente potente (forse scomodo all'inizio per via della mancanza di una vera interfaccia grafica).
So che è poco, però sempre meglio di niente .
Ciao

[ostornados1]

l'avevo già fatto ma non ho trovato niente a riguardo..
ma il value at risk relativo, si misura tra due serie storiche? è quessto che non mi torna..e poi qual è la sua formula?

è semplicemente un rapporto?