Regressione

[enrico89m]

nel caso di un modello generatore di dati del tipo

$Yt= \beta_0 + \beta_1X_t + epsilon_t$
nel caso della stima del modello con omissione del regressore $\beta_0$ (regressore senza variabile collegata, è solo una costante) lo stimatore di $\beta_1$ (collegato invece alla variabile $X_t$) risulta distorto?

cioè senza $\beta_0$, $E(\beta_1)=\beta_1$ ?

non so se mi spiego.

[markowitz]

"enrico89m":grazie per la spiegazione! io pensavo che fosse un errore dell'esercitatore perchè il libro di econometria riportava $ \beta_1 $ come NON DISTORTO, con le assunzioni che abbiamo fatto (cioè modello teorico $ Y_t= \beta_0 + \beta_1x_t + \epsilon_t$ inserito nello stimatore di $(\sum x_tY_T)/(\sum x^2_t) $)! questo mi porta ad avere dei dubbi.

E' DISTORTO,

e l'ho dimostrato, il libro sbaglia! A meno che non sia detto da qualche parte che $E(x)=0$

Se non sei convinto prova a stimare modelli simulati a computer e ti convincerai.

[DajeForte]

Dunque si ha una situazione di errore di modello? Ovvero si sta utilizzando un modello sbagliato?

Be allora si che è distorto.

[enrico89m]

grazie markowitz! dajeforte è un errore di esclusione di un regressore rilevante.