[Normale multivariata] Somma delle probabilità > 1
Ciao a tutti, vengo subito al dunque: ho due vettori di probabilità; li trasformo in quantili della Normale standard.
Da questi due vettori vorrei ottenere una matrice di probabilità applicando ad ogni coppia di quantili estratta dal vettore 1 e dal vettore 2 la funzione della Normale bivariata.
A questa funzione do come argomenti la coppia di quantili standardizzati, la media degli stessi (pari a zero) e la matrice di covarianza (che in questo caso è identica alla matrice di correlazione perchè tutto è stato standardizzato).
Ottengo una matrice di probabilità, tuttavia il problema è che la somma di queste è complessivamente maggiore di 1 più la correlazione aumenta; ottengo una somma pari ad 1 solo quando la correlazione è nulla.
Qualcuno saprebbe spiegarmi questa incongruenza?
C'è qualcosa che sbaglio nella procedura?
Da questi due vettori vorrei ottenere una matrice di probabilità applicando ad ogni coppia di quantili estratta dal vettore 1 e dal vettore 2 la funzione della Normale bivariata.
A questa funzione do come argomenti la coppia di quantili standardizzati, la media degli stessi (pari a zero) e la matrice di covarianza (che in questo caso è identica alla matrice di correlazione perchè tutto è stato standardizzato).
Ottengo una matrice di probabilità, tuttavia il problema è che la somma di queste è complessivamente maggiore di 1 più la correlazione aumenta; ottengo una somma pari ad 1 solo quando la correlazione è nulla.
Qualcuno saprebbe spiegarmi questa incongruenza?
C'è qualcosa che sbaglio nella procedura?
Risposte
Io ho capito poco 
, metti i calcoli che fai, magari è più chiaro
, metti i calcoli che fai, magari è più chiaro
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