Exponential smoothing

[chiav53]

Buongiorno.
Sto studiando degli argomenti di statistica (in modo non approfondito) e ci sono delle cose che non mi sono tanto chiare.
La prima questione riguarda il lisciamento esponenziale (o exponential smoothing), da quello che ho capito è un metodo per le previsioni di breve periodo e si basa sulla seguente formula:
$F_{t+1}=F_{t}+a(X_t-F_t)$
dove con $X_t$ si intende il valore reale al tempo $t$ della mia serie storica, mentre con $F_t$ si intende il valore previsto o stimato al tempo $t$.
La mia domanda è: Il valore stimato al tempo $t$ come faccio a ricavarlo? Devo aver costruito un modello per poterlo calcolare? In quanto se ho un modello che mi permette di stimare il valore di $F_t$ questo modello mi stimerà anche il valore al tempo $t+1$ e quindi quale è l'utilità di quella formula?

Seconda domanda: non mi è chiara la differenza tra previsioni ex-poste e previsioni ex-ante.

Grazie e scusate ma è la prima volta che studio qualcosa che ha a che fare con la statistica e vorrei almeno avere un'idea di cosa c'è dietro le formule che mi hanno elencato nel corso che ho seguito.

[chiav53]

Grazie mille, adesso ho capito!