[EX] Varabili casuali distribuite in due normali

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23 apr 2013, 13:55

Salve sono nuovo, sono un ragazzo di economia oggi la prof ha dato degli esercizi, tra cui alcuni, non trovo la strada per farli, vi chiedo almeno di indirizzarmi....
Si consideri un portafoglio azionario composto dal 33% di titoli X e 77 titoli Y. Si assume che i rendimenti dei due titoli siano distribuiti:
Rx distribuito N(0,0.5)
Ry distribuito N(0,1)
ed rx$\bot$Ry
calcolare
Usando la propietà riproduttiva della normale, determina la distribuzione di rendimento
Trovare il valore di rendimento di portafoglio tale che P(R-E(R))

Risposte

hamming_burst

23 apr 2013, 12:48

Ciao Benvenuto,
scrivi due righe in più...in cosa consistono tali esercizi? Cosa devi farci con i dati che hai riportato?

Salerno91

4 mag 2013, 14:07

risolto!!!!

hamming_burst

4 mag 2013, 14:53

"Salerno91":
risolto!!!!

non avevo notato che avevi modificato quasi radicalmente il post. ero fermo alla versione con l'elenco in due punti...vabbè sarà per la prossima volta.

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