Dimostrazione maggiorazione

[DavideGenova1]

Ciao, amici!
Sono di nuovo qua... Vorrei chiedere a chi possa aiutarmi circa un'altro argomento per cui non ho dimostrazione nel mio testo: come si prova che
$|cov(X,Y)|<=\sigma(X)\sigma(Y)$
cioè che
$|E((X-\mu_1)(Y-\mu_2))|<=sqrt(E((X-mu_1)^2))sqrt(E((Y-mu_2)^2))$ dove $\mu_1$ è il varlo medio di X e $\mu_2$ il valor medio di Y.
Qualcuno potrebbe consigliarmi un link o delucidare l'argomento qua?
Grazie di cuore a tutti quanti!!!
Davide

[dissonance]

E' una disuguaglianza tra le più usate in tutta la matematica: si chiama disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Questa è una delle sue tante forme.

[DavideGenova1]

Grazie di cuore, Dissonance! Grazie al tuo prezioso suggerimento ho trovato questa dimostrazione:
http://books.google.com/books?id=aRaADnirbB8C&pg=PA119&lpg=PA119&dq=dimostrazione+disuguaglianza+cauchy+covarianza&source=bl&ots=_Toa9Ml-Vy&sig=TTynaSVSWxTAmcqp9kGkTCpTO34&hl=es&ei=jrfATNCYL4-Rswaz07SbCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDIQ6AEwBQ#v=onepage&q=dimostrazione%20disuguaglianza%20cauchy%20covarianza&f=false
Conoscevo la disuguaglianza di Cauchy Schwarz applicata al calcolo vettoriale come $|‹\vec u,\vec v›|<=||\vec u||·||\vec v||$ , ma non scorgevo analogie in una possibile generalizzazione...
Grazie ancora!!!