Analisi serie storica inflazione
Salve! 
Una parte della mia tesi è dedicata all'analisi della serie storica dell'inflazione italiana con EVIEWS 5... ma ho un (bel) po' di problemi!
Per l'analisi ho usato i dati mensili ISTAT sull'IPC (187 obs)e ho applicato la trasformazione:
inflazione= ln(ipc t) - ln(ipc t-1)*100
Dopo aver eliminato degli outliers, ottengo questo correlogramma:
http://img707.imageshack.us/img707/7092/correlogr.jpg
Come devo interpretare il correlogramma?
Alla fine ho usato un modello ARIMA (3,2,0) perché l'R^2 che ottengo è abbastanza alto (0.67) e i residui sono distribuiti normalmente... è corretto?
Di econometria ne capisco poco e niente... mi chiedo perché mi son complicato la vita inserendo questa parte nella tesi
Grazie!!!
Una parte della mia tesi è dedicata all'analisi della serie storica dell'inflazione italiana con EVIEWS 5... ma ho un (bel) po' di problemi!
Per l'analisi ho usato i dati mensili ISTAT sull'IPC (187 obs)e ho applicato la trasformazione:
inflazione= ln(ipc t) - ln(ipc t-1)*100
Dopo aver eliminato degli outliers, ottengo questo correlogramma:
http://img707.imageshack.us/img707/7092/correlogr.jpg
Come devo interpretare il correlogramma?
Alla fine ho usato un modello ARIMA (3,2,0) perché l'R^2 che ottengo è abbastanza alto (0.67) e i residui sono distribuiti normalmente... è corretto?
Di econometria ne capisco poco e niente... mi chiedo perché mi son complicato la vita inserendo questa parte nella tesi
Grazie!!!
Risposte
L'ADF dice che la serie dell'inflazione è stazionaria (mentre quella dell'ipc iniziale no)...
Con un modello ARIMA (2,1,3) con costante ottengo residui non autocorrelati, distribuiti normalmente, coefficienti significativi ma... un R^2 di 0.19 non è troppo basso?
Con un modello ARIMA (2,1,3) con costante ottengo residui non autocorrelati, distribuiti normalmente, coefficienti significativi ma... un R^2 di 0.19 non è troppo basso?
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