Problema Econometria
Ciao ragazzi, sono alle prese con un problema di econometria e non riesco a capire come orientarmi
In sostanza sto facendo una regressione lineare Tra il prezzo di uno strumento derivato e il debito pubblico italiano ma sono di fronte a un dubbio in quanto queste due serie storiche presentano trend crescenti e presumo autocorrelazione...
Non posso procedere in quanto queste serie storiche violano una delle assunzione delle OLS vero? Come devo fare per procedere? le serie storiche violano l'assunzione delle variabili identicamente e indipendentemente distribuite....
Qualcuno mi sa aiutare?
In sostanza sto facendo una regressione lineare Tra il prezzo di uno strumento derivato e il debito pubblico italiano ma sono di fronte a un dubbio in quanto queste due serie storiche presentano trend crescenti e presumo autocorrelazione...
Non posso procedere in quanto queste serie storiche violano una delle assunzione delle OLS vero? Come devo fare per procedere? le serie storiche violano l'assunzione delle variabili identicamente e indipendentemente distribuite....
Qualcuno mi sa aiutare?
Risposte
Prima di indagare la presunta dipendenza tra le variabili (che è verosimile possa esserci), ti consiglio di analizzare le singole serie storiche e capire effettivamente se c'è un trend e se questo è deterministico (dubito...) o stocastico. Quando l'hai rimosso, allora ne riparliamo 
"fede.unive":
Prima di indagare la presunta dipendenza tra le variabili (che è verosimile possa esserci), ti consiglio di analizzare le singole serie storiche e capire effettivamente se c'è un trend e se questo è deterministico (dubito...) o stocastico. Quando l'hai rimosso, allora ne riparliamo
Il prezzo del derivato "deriva" appunto dal debito quindi la dipendenza tra le due variabili c'è sicuramente...
Purtroppo ho studiato econometria 2 anni fa e non ricordo precisamente i dettagli...
Prima di procedere con la regressione tra le due variabili devo trasformarle in variazioni logaritmiche?
Se devo analizzare le due serie indipendentemente questo significa che devo fare un'autoregressione?
Scusami ma purtroppo ho rivisto il programma brevemente e molte nozioni non le ricordo più
Ahi ahi... 
Allora, provo a buttarti là un po' di concetti. Se poi non capisci qualcosa, domanda.
Per poter applicare gli OLS (minimi quadrati standard), le variabili devo essere:
-stazionarie,
-i residui devono essere un white noise.
Una serie storica è stazionaria se:
-non ha trend deterministico,
-non ha trend stocastico (ossia la serie non è integrata),
ovviamente ci possono essere serie che hanno sia un trend deterministico che stocastico. Come riconoscerli? Ci sono dei test statistici che ti dicono se la tua serie storica è stazionaria o meno. Il più comune è il test ADF. In sostanza se trovi un trend stocastico, significa che devi differenziare la serie (ossia lavorare sulla nuova serie $x_t - x_{t-1}$) tante volte fino a renderla stazionaria. In genere basta differenziare una volta sola. Se la serie ottenuta dopo la prima differenziazione è stazionaria, si dice che la serie iniziale è $I(1)$ ossia integrata di ordine 1. Ovviamente la serie stazionaria è $I(0)$.
Per poter usare gli OLS devi avere tutte serie $I(0)$.
p.s. il prezzo del derivato deriva sicuramente sul debito se il derivato è scritto su quel debito (ma se si tratta di un derivato sul prezzo della arancie, non è detto che debito e derivato siano collegati). Non so che derivato sia.
Allora, provo a buttarti là un po' di concetti. Se poi non capisci qualcosa, domanda.
Per poter applicare gli OLS (minimi quadrati standard), le variabili devo essere:
-stazionarie,
-i residui devono essere un white noise.
Una serie storica è stazionaria se:
-non ha trend deterministico,
-non ha trend stocastico (ossia la serie non è integrata),
ovviamente ci possono essere serie che hanno sia un trend deterministico che stocastico. Come riconoscerli? Ci sono dei test statistici che ti dicono se la tua serie storica è stazionaria o meno. Il più comune è il test ADF. In sostanza se trovi un trend stocastico, significa che devi differenziare la serie (ossia lavorare sulla nuova serie $x_t - x_{t-1}$) tante volte fino a renderla stazionaria. In genere basta differenziare una volta sola. Se la serie ottenuta dopo la prima differenziazione è stazionaria, si dice che la serie iniziale è $I(1)$ ossia integrata di ordine 1. Ovviamente la serie stazionaria è $I(0)$.
Per poter usare gli OLS devi avere tutte serie $I(0)$.
p.s. il prezzo del derivato deriva sicuramente sul debito se il derivato è scritto su quel debito (ma se si tratta di un derivato sul prezzo della arancie, non è detto che debito e derivato siano collegati). Non so che derivato sia.
in sostanza Il prezzo del CDS deriva dal debito pubblico..... quindi le due serie sono sempre crescenti...e il prezzo del CDS deriva dal debito pubblico
Per poter effettuare la regressione devo verificare che le due serie distinte siano stazionarie, indipendenti e avere residui white noise
devo fare il test dickey fuller per verificare la stazionarietà
Per l'indipendenza devo usare il test durbin watson?
per il white noise invece?
Non capisco bene gli step per poter procedere poi alla regressione iniziare che intendo fare io...
Per poter effettuare la regressione devo verificare che le due serie distinte siano stazionarie, indipendenti e avere residui white noise
devo fare il test dickey fuller per verificare la stazionarietà
Per l'indipendenza devo usare il test durbin watson?
per il white noise invece?
Non capisco bene gli step per poter procedere poi alla regressione iniziare che intendo fare io...
test ADF per stazionarietà.
Il test di Durbin Watson è un test per l'incorrelazione. Prova a fare un test di normalità sulle serie per vedere se puoi considerarli normail. Se sì, allora Durbin Watson va bene. Ci sono test per l'indipendenza, ma al momento non mi ricordo I nomi. Se ti serve, li trovo.
Arrivato a questo punto puoi fare la regressione. Fatta la regressione ti analizzi i residui. Se sono white, sei apposto!
Il test di Durbin Watson è un test per l'incorrelazione. Prova a fare un test di normalità sulle serie per vedere se puoi considerarli normail. Se sì, allora Durbin Watson va bene. Ci sono test per l'indipendenza, ma al momento non mi ricordo I nomi. Se ti serve, li trovo.
Arrivato a questo punto puoi fare la regressione. Fatta la regressione ti analizzi i residui. Se sono white, sei apposto!
Il test ADF è presente sul software Eviews?
Se non è necessario fare il durbin watson per procedere con la regressione lo salto..vorrei fare solo i test necessari per poi procedere con la regressione...
Cioè io devo fare i test solo per poi poter procedere alla regressione..non voglio dilungare ulteriormente il procedimento perchè ho delle lacune al momento.
Se non sbaglio però per poter procedere devo fare tutti i test ADF, durbin watson e indipendenza...mi sbaglio?
Se non è necessario fare il durbin watson per procedere con la regressione lo salto..vorrei fare solo i test necessari per poi procedere con la regressione...
Cioè io devo fare i test solo per poi poter procedere alla regressione..non voglio dilungare ulteriormente il procedimento perchè ho delle lacune al momento.
Se non sbaglio però per poter procedere devo fare tutti i test ADF, durbin watson e indipendenza...mi sbaglio?
In Eviews c'è tutto quello che ti serve. In ordine:
- test ADF sui dati;
Quando hai trovato tutte le serie stazionarie, fai la regressione, eliminando le variabili non significative. Quando hai trovato la tua regressione:
- test Jarque-Bera sui residui (normalità);
- test di White sui residui (omoschedasticità);
- test LM sui residui (autocorrelazione).
Perché tutto funzioni, i residui devono essere normali, omoschedastici e non autocorrelati (White noise gaussiano).
Per curiosità, è un esame dell'università? Se sì, dove studi?
- test ADF sui dati;
Quando hai trovato tutte le serie stazionarie, fai la regressione, eliminando le variabili non significative. Quando hai trovato la tua regressione:
- test Jarque-Bera sui residui (normalità);
- test di White sui residui (omoschedasticità);
- test LM sui residui (autocorrelazione).
Perché tutto funzioni, i residui devono essere normali, omoschedastici e non autocorrelati (White noise gaussiano).
Per curiosità, è un esame dell'università? Se sì, dove studi?
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