Pricing bonds (straight coupon)

knivv
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno poteva darmi una mano a controllare il procedimento per prezzare uno straight coupon bond. Avendo solo il testo dell'esercizio, e non il risultato, non sono sicurissimo della correttezza. Grazie anticipatamente!

Questi sono i dati del problema:

Emissione 1/2/2012 (Lunedì)
Oggi 19/10/2011 (Mercoledì)
Scadenza 1/2/2015 (Domenica)

$\eta_{cedola}=4.25%$
$\eta_{market}=5.01%$

Essendo un btp è generalmente pagato semestralmente (con cedola semestrale di $2,125€$), quindi ho trovato il tasso equivalente a 6 mesi :
$i_6=(1+i_y)^(1/2)-1=2,4744%$

A questo punto ho trovato il valore attuale del bond alla scadenza successiva "ad oggi", quindi al 1/2/12.
A scadenza verrà rimborsato anche valore finale ( $100€$ ), è quindi necessario attualizzare il valore di tutti i CF alla data presa in esame, in questo modo :

$PV=2.125/(1+i_6)^0+2.125/(1+i_6)^1+2.125/(1+i_6)^2+2.125/(1+i_6)^3+2.125/(1+i_6)^4+2.125/(1+i_6)^5+102.125/(1+i_6)^6=$

$= 2.125+2.0737+2.0236+1.9748+1.9271+1.8805+88.1942=100.1989$

Una volta ottenuto il valore alla scadenza succesiva, vado a valutare specificatamente il valore "ad oggi" attualizzando quindi il valore trovato precedentemente. Utilizzando sempre il semestre come arco temporale ho bisogno di sapere quanti giorni passeranno dalla data di oggi alla scadenza successiva, in modo tale da sapere quanti giorni il titolo rimane al vecchio proprietario e quanti al nuovo.

Il semestre conta 184 giorni, di cui 79 sono quelli in cui il bond era del vecchio proprietario e 105 del nuovo.
Questi vanno modificati coi giorni di settlement (che saranno 3 essendo un btp ma sapendo che "oggi" è mercoledì in totale saranno necessari 5 giorni visto che sabato e domenica non sono lavorativi).

Quindi per concludere :
$79+5=84$ => giorni spettanti al vecchio possessore
$105-5=100$ => giorni spettanti al nuovo possessore

Adesso posso calcolare il dirty price (o Tel Quel) ad oggi : $PV_{oggi}= (PV)/(1+i_6)^(100/184) = 98,8766$

Per giungere al Clean price devo trovare il rateo e sottarlo al dirty price. $Rateo = (2.125)/(184)*84 = 0,9701$

$CP = 98,8766 - 0,9701 = 97,9065$

Spero che qualcuno possa aiutarmi, soprattutto per capire se i ragionamenti ed i procedimenti sono corretti.
Chiedo scusa se mi sono dilungato ma spero di essere stato chiaro!
Ringrazio ancora tutti coloro che avranno voglia di leggere e commentare! :D

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