Il superenalotto è fortemente iniquo, eppure...
tanti giocano come forsennati a lotto, superenalotto, lotterie e assimilati.
la probabilità di fare sei al superenalotto con una schedina da un euro è di circa una su 311milioni, ma per il sei non ho mai visto in palio 311 milioni di euro.
un terno secco al lotto ha probabilità di realizzazione 1/11748, mentre la vincita LORDA è di appena 4500 volte la posta.
il valore atteso della vincità è di meno 61 centesimi.
dunque, giocando un terno al lotto ogni estrazione, si BUTTANO in media 95,16 euro all'anno (52 settimane, 3 estrazioni settimanali).
dubito che siano così tanti ad ignorarlo, ma c'è un dannato strumento matematico che crea illusioni:
LA FUNZIONE DI UTILITA'!!!
essa dà un maggiore peso ad una vincita di 4500 euro che alla perdita di uno.
se non erro, il segno della derivata seconda della funzione di utilità mi dà l'avversione, la propensione o l'indifferenza al rischio.
ma come faccio a determinare l'espressione analitica della funzione di utilità?
io ho l'impressione che sia soggettiva ed arbitraria.
secondo me la funzione di utilità è un'abbaglio psicologico privo di fondamento scientifico, che ci dà la dolce illusione che giocare convenga e ci possa cambiare la vita.
VINCE SEMPRE IL BANCO, LO VOGLIAMO CAPIRE O NO?
la probabilità di fare sei al superenalotto con una schedina da un euro è di circa una su 311milioni, ma per il sei non ho mai visto in palio 311 milioni di euro.
un terno secco al lotto ha probabilità di realizzazione 1/11748, mentre la vincita LORDA è di appena 4500 volte la posta.
il valore atteso della vincità è di meno 61 centesimi.
dunque, giocando un terno al lotto ogni estrazione, si BUTTANO in media 95,16 euro all'anno (52 settimane, 3 estrazioni settimanali).
dubito che siano così tanti ad ignorarlo, ma c'è un dannato strumento matematico che crea illusioni:
LA FUNZIONE DI UTILITA'!!!
essa dà un maggiore peso ad una vincita di 4500 euro che alla perdita di uno.
se non erro, il segno della derivata seconda della funzione di utilità mi dà l'avversione, la propensione o l'indifferenza al rischio.
ma come faccio a determinare l'espressione analitica della funzione di utilità?
io ho l'impressione che sia soggettiva ed arbitraria.
secondo me la funzione di utilità è un'abbaglio psicologico privo di fondamento scientifico, che ci dà la dolce illusione che giocare convenga e ci possa cambiare la vita.
VINCE SEMPRE IL BANCO, LO VOGLIAMO CAPIRE O NO?
Risposte
Ma lo sai che in vita mia non ho mai giocato al lotto o schedine? Principalmente perchè non vedrei come dovrebbe cambiare la mia vita per un po' di soldi. Sarò retorica, sarà banale, ma la felicità non si compra e non la si fa coi soldi, anzi, magari il contrario.........
Certo, parlo così perchè non sono propriamente in miseria, vivo piuttosto agiatamente, non certo grazie al mio umile stipendio da insegnante. Ovviamente se fossi una miserabile non la penserei così, ma mi piace accontentarmi di quello che mi posso permettere e che sento di poter desiderare.
Davvero, non desidero mai ciò che so che non posso avere; ad esempio, due anni fa ho comprato una roulotte, perchè costa 6 volte meno che un camper; ma a me piace così, la differenza è solo che devo agganciarla alla mia povera 147, ma non credo che soffra più di tanto... Per il resto la vacanza che adoro è quella della girovaga, non quella all-inclusive residence, tuttoprogrammatomangialle7inpuntotuttiaballareeeeeeeeeemaccarenaaaaaaaa BLEAH!
Certo, parlo così perchè non sono propriamente in miseria, vivo piuttosto agiatamente, non certo grazie al mio umile stipendio da insegnante. Ovviamente se fossi una miserabile non la penserei così, ma mi piace accontentarmi di quello che mi posso permettere e che sento di poter desiderare.
Davvero, non desidero mai ciò che so che non posso avere; ad esempio, due anni fa ho comprato una roulotte, perchè costa 6 volte meno che un camper; ma a me piace così, la differenza è solo che devo agganciarla alla mia povera 147, ma non credo che soffra più di tanto... Per il resto la vacanza che adoro è quella della girovaga, non quella all-inclusive residence, tuttoprogrammatomangialle7inpuntotuttiaballareeeeeeeeeemaccarenaaaaaaaa BLEAH!
beato tuo marito ke ha sposato una persona così bella...
per la verità, non mi dispiace affatto il benessere economico, purchè sia accompagnato da altre soddisfazioni!!!
il mio rapporto con i soldi? cerco il massimo della qualità al minimo del costo!
per esempio, ad oviesse ho trovato un abito completo (giacca e pantaloni) nero antracite, perfetta imbastitura, ottimo tessuto resistente; aggiungendo una camicia bianca a righe celesti di camicieria tipica italiana, ho speso in tutto soltanto 103 euro!
per vivere da fighetti non serve essere straricchi (anche se qualche soldino in più non mi dispiacerebbe...
).
sono un fanatico delle offerte speciali: se al supermercato trovo la pasta lavorata al bronzo a un euro al chilo ne compro in quantità industriali! compro pochissimi articoli, ma di qualità.
colazione: latte totalmente scremato con i cereali, fetta biscottata con la marmellata (meglio se fatta in casa o santa rosa: le confetture di primo prezzo sono acide), un bicchiere di succo ace e caffè; pranzo: 150g di pasta condita rigorosamente con olio crudo (rigorosamente di marca, sennò pizzica!), con a rotazione pomodori freschi, formaggio fresco di grattugia, aglio tritato fresco, tonno (nella pasta uso tonno, invece, di infima qualità; mi dispiace sprecare il callipo proprio nella pasta), prezzemolo e basilico gratis del fruttivendolo, insalata verde; pomeriggio banane; sera, dopo la palestra, due uova, bresaola, una bistecca (raramente perchè costa!) o pesce (trovo 800g di merluzzo surgelato a 4 euro!!!).
per me è fondamentale mangiare bene, vestirmi bene (sempre camicia bianca ben stirata, jeans, cinta nera e scarpe bianche adidas!), fare attività fisica; insomma... trattare bene il mio corpo per stare bene con me stesso.
poi, per mantenermi agli studi ho fatto tanti lavori, senza chiedere una lira a papà.
ne sono orgoglioso, e voglio godermi al massimo i soldi guadagnati investendo sulla qualità ed evitando le spese inutili.
immagino ke sia anke il tuo stile: poco, ma buono!!! (vedi la 147!)
per la verità, non mi dispiace affatto il benessere economico, purchè sia accompagnato da altre soddisfazioni!!!
il mio rapporto con i soldi? cerco il massimo della qualità al minimo del costo!
per esempio, ad oviesse ho trovato un abito completo (giacca e pantaloni) nero antracite, perfetta imbastitura, ottimo tessuto resistente; aggiungendo una camicia bianca a righe celesti di camicieria tipica italiana, ho speso in tutto soltanto 103 euro!
per vivere da fighetti non serve essere straricchi (anche se qualche soldino in più non mi dispiacerebbe...
).sono un fanatico delle offerte speciali: se al supermercato trovo la pasta lavorata al bronzo a un euro al chilo ne compro in quantità industriali! compro pochissimi articoli, ma di qualità.
colazione: latte totalmente scremato con i cereali, fetta biscottata con la marmellata (meglio se fatta in casa o santa rosa: le confetture di primo prezzo sono acide), un bicchiere di succo ace e caffè; pranzo: 150g di pasta condita rigorosamente con olio crudo (rigorosamente di marca, sennò pizzica!), con a rotazione pomodori freschi, formaggio fresco di grattugia, aglio tritato fresco, tonno (nella pasta uso tonno, invece, di infima qualità; mi dispiace sprecare il callipo proprio nella pasta), prezzemolo e basilico gratis del fruttivendolo, insalata verde; pomeriggio banane; sera, dopo la palestra, due uova, bresaola, una bistecca (raramente perchè costa!) o pesce (trovo 800g di merluzzo surgelato a 4 euro!!!).
per me è fondamentale mangiare bene, vestirmi bene (sempre camicia bianca ben stirata, jeans, cinta nera e scarpe bianche adidas!), fare attività fisica; insomma... trattare bene il mio corpo per stare bene con me stesso.
poi, per mantenermi agli studi ho fatto tanti lavori, senza chiedere una lira a papà.
ne sono orgoglioso, e voglio godermi al massimo i soldi guadagnati investendo sulla qualità ed evitando le spese inutili.
immagino ke sia anke il tuo stile: poco, ma buono!!! (vedi la 147!)
a proposito di makarena: piuttosto ke ballare la makarena come un rimbambito, preferisco mangiare due... makkaren! 
il superenalotto è fortemente iniquo
Certo.
E ci mancherebbe ancora!
Guarda che chi propone il gioco non lo fa per spirito sportivo...
dubito che siano così tanti ad ignorarlo, ma c'è un dannato strumento matematico che crea illusioni:
LA FUNZIONE DI UTILITA'!!!
Non crea nessuna illusione!!!
Ma che dici?
La funzione di utilità è proprio la spiegazione al fatto che la gente continui a giocare ai giochi d'azzardo.
secondo me la funzione di utilità è un'abbaglio psicologico privo di fondamento scientifico, che ci dà la dolce illusione che giocare convenga e ci possa cambiare la vita
La funzione di utilità non ci dà nessuna illusione. Semplicemente, è la nostra schematizzazione del processo decisionale.
Il fatto che tu non conosca un argomento non ti autorizza a dire che questo sia un abbaglio privo di fondamento scientifico.
Ti assicuro che fondamento scientifico ne ha, eccome...
Il fatto che tu non conosca un argomento non ti autorizza a dire che questo sia un abbaglio privo di fondamento scientifico.
A Economia ho studiato profondamente la funzione di utilità; a me sembra che sia soggettiva, quindi psicologica e non scientifica.
La funzione di utilità è proprio la spiegazione al fatto che la gente continui a giocare ai giochi d'azzardo.
...e a vendersi gli appartamenti, perchè ogni giocatore si scrive la FdU che gli conviene, come alibi per continuare a giocare.
Quando avevo il vizio del gioco, pensavo: "Mah, anche 'sta settimana gioco 'sto terno secco da 10 euro... tanto perdere altri 10 euro è una puzzetta in confronto a vincerne 45000". Infatti, 10 euro oggi, 10 euro domani, rimasi in mutande.
La funzione di utilità non ci dà nessuna illusione. Semplicemente, è la nostra schematizzazione del processo decisionale
Io direi, piuttosto, delle illusioni dei giocatori. D'accordo, possiamo rilevare statisticamente una funzione di utilità che abbia valore oggettivo, ma vedo che i risultati, specie nel campo dell'economia, a volte sono disastrosi.
Possiamo puntare su ciò che abbiamo in tasca, non su quello che potremmo avere.
La funzione di utilità è una funzione che associa ad ogni evento la sua desiderabilità.
Certo che è soggettiva, ma non per questo non scientifica.
Se davvero hai fatto economia (l'università), mi spiace deluderti, ma temo che debba ricominciare a studiare diversi esami. A partire da microeconomia...
Ora, se vuoi che ti si spieghi cosa sia la teoria dell'utilità, puoi chiedere senza problemi, noi possiamo cercare di aiutarti.
Però, se dici che la hai studiata così approfonditamente e ne parli in questi termini, la cosa mi inquieta alquanto.
Certo che è soggettiva, ma non per questo non scientifica.
Se davvero hai fatto economia (l'università), mi spiace deluderti, ma temo che debba ricominciare a studiare diversi esami. A partire da microeconomia...
Ora, se vuoi che ti si spieghi cosa sia la teoria dell'utilità, puoi chiedere senza problemi, noi possiamo cercare di aiutarti.
Però, se dici che la hai studiata così approfonditamente e ne parli in questi termini, la cosa mi inquieta alquanto.
no, l'ho studiata a ingegneria. allora, mi dici tutto ciò che dovrei sapere sull'utilità?
"cheguevilla":
Certo che è soggettiva, ma non per questo non scientifica.
Credo che con questa affermazione cheguevilla mi ha tolto molti dubbi.
Per sicurezza ho cercato su Wiki "Metodo Scientifico" di cui riporto una pezzo:
Per eseguire osservazioni scientifiche che abbiano carattere di verità universale, è necessario applicare le seguenti regole:
1. osservare e descrivere un dato fenomeno
2. formulare un'ipotesi che lo possa spiegare
3. prevedere una o più conseguenze dipendenti da quest'ipotesi
4. verificare in modo sperimentale le conseguenze
5. concludere (valutare): confermare o confutare l'ipotesi iniziale
Quando le conseguenze confermano le ipotesi, si parla di oggettività delle osservazioni e si costruisce una legge; da un insieme di leggi, si costruisce una teoria.
Ora, se la teoria dell'Utilità si tratta di un metodo scientifico dovrà,in un qualche modo,seguire questo processo.
Applicando questo metodo di analisi al nostro caso mi sento di poter dire:
1. osservare e descrivere un dato fenomeno : "Il processo Decisionale: ovvero mi chiedo perchè a volte i criteri decisionali di natura monetaria denunciano limiti di efficacia nel mappare il processo decisionale (se vogliamo portare un esempio : il gioco d'azzardo")
2. formulare un'ipotesi che lo possa spiegare : "Le attitudini e metodi di scelta soggettivi per ogni decisore variano a seconda della loro avversione/propensione al rischio"
3. prevedere una o più conseguenze dipendenti da quest'ipotesi : "Coerentemente con la mia tesi,posso aspettarmi che un soggetto con una elevata propensione al rischio sia disposto a scambiare una vincita certa con una potenziale vincita incerta (o "molto incerta" se vogliamo pesare/stimare l'accadibilità di un certo scenario in termini probabilistici)
4. verificare in modo sperimentale le conseguenze : Di questi esperimenti i libri ne sono pieni,oppure provo su me stesso..!!
5. concludere (valutare): confermare o confutare l'ipotesi iniziale
Ho cercato di applicare il processo scientifico al caso della costruzione della teoria dell'utilità.
Alla luce di ciò mi sento di poter affermare (in totale accordo con cheguevilla) che la Teoria dell'Utilità si tratta di un metodo scientifico (coerentemente con lo sviluppo da me scritto) "che esprime una misura soggettiva del valore che uno specifico decisore attribuisce alle alternative disponibili"
(l'ultima parte l'ho tratta da "Modelli e Decisioni" di Carlo Vercellis,il testo sul quale ho preparato l'esame di Fondamenti di Ricerca Operativa)
Poi,personalmente lo strumento "Funzione di Utilità" non è che mi stia molto simpatico,trovo infatti molto ... soggettiva ... l'attribuzione del peso "propensione/avversione al rischio",ma ciò non toglie il fatto che descriva il processo decisionale seguendo un approccio scientifico (forse mi sono ripetuto,ci tenevo solamente a sottolineare il fatto che non mi piace molto come metodo)
Marvin
secondo me il decisore saggio ha FdU costante 
condivido essenzialmente il punto di vista e le argomentazioni di Marvn
per quanto mi riguarda, io, nel considerare l'uso dell'utilità attesa nel contesto delle decisioni in condizioni di rischio, assumo un punto di vista più generale (la rispoosta di Marvin era centrata su un punto specifico della teoria dlel'utilitò: l'idea di avversione/propensione al rischio): mi piace vedere la teoria delle decisioni in condizioni di rischio, formulata da von Neumann e Morgenstern nel 1947 e poi sviluppata da tanti altri, come un modo per chiedersi se sia possibile che un decisore possa prendere delle decisioni in contrasto col criterio del guadagno atteso (naturalmente, dove ciò abbia senso, ovvero nel caso di esiti aleatori monetari) pur senza violare il requisito della razionalità
preciso che per me razionalità del decisore è sinonimo di coerenza nelle decisioni e quindi consiste essenzialmente nell'avere preferenza transitive rispetto agli esiti (previsti a priori) delle sue scelte
per quanto mi riguarda, io, nel considerare l'uso dell'utilità attesa nel contesto delle decisioni in condizioni di rischio, assumo un punto di vista più generale (la rispoosta di Marvin era centrata su un punto specifico della teoria dlel'utilitò: l'idea di avversione/propensione al rischio): mi piace vedere la teoria delle decisioni in condizioni di rischio, formulata da von Neumann e Morgenstern nel 1947 e poi sviluppata da tanti altri, come un modo per chiedersi se sia possibile che un decisore possa prendere delle decisioni in contrasto col criterio del guadagno atteso (naturalmente, dove ciò abbia senso, ovvero nel caso di esiti aleatori monetari) pur senza violare il requisito della razionalità
preciso che per me razionalità del decisore è sinonimo di coerenza nelle decisioni e quindi consiste essenzialmente nell'avere preferenza transitive rispetto agli esiti (previsti a priori) delle sue scelte
nash c'entra qualcosa in questo discorso?
La teoria dell'utilità è alla base di quasi tutti i moderni modelli economici e le relative teorie.
Esistono funzioni cardinali e funzioni ordinali, ma perchè siano ammissibili devono avere la transitività rispetto alla preferenza, come precisato dal prof. Fioravante Patrone.
Le funzioni di utilità hanno generalmente un andamento crescente, con derivata seconda negativa, al crescere della quantità posseduta del bene in questione.
Puoi immaginare come ricevere 1000 euro abbia un significato diverso per me piuttosto che per una persona che già possiede diversi milioni.
Un altro aspetto interessante è quello del prezzo dei beni.
In generale, un individuo acquista un bene se, in quel dato istante, l'utilità data dal possesso di quel bene è superiore rispetto all'utilità dell'ammontare di denaro pari al prezzo del bene.
Quindi, analizziamo il superenalotto da entrambi i punti di vista.
Si possono vincere $n$ premi ognuno con probabilità $p_i$ di verificarsi e di ammontare $V_i$.
Chiamiamo $U(x)$ la funzione utilità del bene x e con $k$ il valore della puntata.
Giocatore:
Non bisogna farsi trarre dall'inganno che un individuo gioca ad una lotteria se $U(sum_(i=1)^n p_i*V_i)>U(k)$.
Il fatto è che il giocatore (oltre al piacere di giocare, che comporta un aumento nella funzione utilità) è disposto a giocare $k$ per partecipare perchè, anche se la probabilità è bassa, la vincita di un premio ha un valore di utilità decisamente sproporzionato rispetto al valore di utilità di $k$.
Un banale esempio di funzione di utilità del denaro potrebbe essere $U(x)=sqrtx$.
Banco:
Il banco deve necessariamente avere convenienza a giocare (altrimenti non sarebbe banco). E questa è proprio data dal fatto che $sum_(i=1)^n p_i*V_i>k$.
Ora concentriamoci sulla differenza $sum_(i=1)^n p_i*V_i-k=c$.
Quella c è il valore atteso di vincita dal banco per ogni partecipante alla lotteria.
Quindi, chiamato $N$ il numero di partecipanti, il guadagno totale atteso dal banco sarà $C=c*N$.
Il banco, in quanto soggetto economico, deve massimizzare il guadagno massimo atteso.
Considerando che $N$ e $k$ sono tra loro inversamente proporzionali, il banco dovrà agire su $k$ in modo tale da massimizzare $C$.
Quindi, il banco dovrà tenere conto di una funzione di utilità aggregata dei potenziali giocatori, in modo da scegliere il $k$ in corrispondenza del massimo di quest'ultima.
Quindi, nessuna iniquità; è semplicemente mercato.
Per quanto riguarda l'espressione analitica della funzione di utilità, stiamo parlando di fantasie, dato che quella di ogni individuo è differente. Infatti, ogni individuo ha preferenze distinte dagli altri. Certo, soggettiva ed arbitraria, ma ritorniamo al requisito di transitività di cui già discusso.
Comunque, se ti può incuriosire, le grandi aziende spendono milioni di euro per cercare di tracciare con la maggiore precisione possibile curve di utilità aggregate. E le tecniche utilizzate (marketing) stanno divenendo davvero sofisticate ed affidabili. Un classico esempio è la "tessera socio" del supermercato, con la quale, in cambio di uno sconticino, vengono studiate le nostre preferenze; al fine di offrire un prodotto che si adatti meglio possibile alle esigenze del potenziale cliente.
Sei ancora convinto che sia una teoria priva di fondamento scientifico?
PS: Si, Nash c'entra parecchio.
PPS: spero che le formule siano scritte correttamente, ma non ho la possibilità di verificarlo.
Esistono funzioni cardinali e funzioni ordinali, ma perchè siano ammissibili devono avere la transitività rispetto alla preferenza, come precisato dal prof. Fioravante Patrone.
Le funzioni di utilità hanno generalmente un andamento crescente, con derivata seconda negativa, al crescere della quantità posseduta del bene in questione.
Puoi immaginare come ricevere 1000 euro abbia un significato diverso per me piuttosto che per una persona che già possiede diversi milioni.
Un altro aspetto interessante è quello del prezzo dei beni.
In generale, un individuo acquista un bene se, in quel dato istante, l'utilità data dal possesso di quel bene è superiore rispetto all'utilità dell'ammontare di denaro pari al prezzo del bene.
Quindi, analizziamo il superenalotto da entrambi i punti di vista.
Si possono vincere $n$ premi ognuno con probabilità $p_i$ di verificarsi e di ammontare $V_i$.
Chiamiamo $U(x)$ la funzione utilità del bene x e con $k$ il valore della puntata.
Giocatore:
Non bisogna farsi trarre dall'inganno che un individuo gioca ad una lotteria se $U(sum_(i=1)^n p_i*V_i)>U(k)$.
Il fatto è che il giocatore (oltre al piacere di giocare, che comporta un aumento nella funzione utilità) è disposto a giocare $k$ per partecipare perchè, anche se la probabilità è bassa, la vincita di un premio ha un valore di utilità decisamente sproporzionato rispetto al valore di utilità di $k$.
Un banale esempio di funzione di utilità del denaro potrebbe essere $U(x)=sqrtx$.
Banco:
Il banco deve necessariamente avere convenienza a giocare (altrimenti non sarebbe banco). E questa è proprio data dal fatto che $sum_(i=1)^n p_i*V_i>k$.
Ora concentriamoci sulla differenza $sum_(i=1)^n p_i*V_i-k=c$.
Quella c è il valore atteso di vincita dal banco per ogni partecipante alla lotteria.
Quindi, chiamato $N$ il numero di partecipanti, il guadagno totale atteso dal banco sarà $C=c*N$.
Il banco, in quanto soggetto economico, deve massimizzare il guadagno massimo atteso.
Considerando che $N$ e $k$ sono tra loro inversamente proporzionali, il banco dovrà agire su $k$ in modo tale da massimizzare $C$.
Quindi, il banco dovrà tenere conto di una funzione di utilità aggregata dei potenziali giocatori, in modo da scegliere il $k$ in corrispondenza del massimo di quest'ultima.
Quindi, nessuna iniquità; è semplicemente mercato.
Per quanto riguarda l'espressione analitica della funzione di utilità, stiamo parlando di fantasie, dato che quella di ogni individuo è differente. Infatti, ogni individuo ha preferenze distinte dagli altri. Certo, soggettiva ed arbitraria, ma ritorniamo al requisito di transitività di cui già discusso.
Comunque, se ti può incuriosire, le grandi aziende spendono milioni di euro per cercare di tracciare con la maggiore precisione possibile curve di utilità aggregate. E le tecniche utilizzate (marketing) stanno divenendo davvero sofisticate ed affidabili. Un classico esempio è la "tessera socio" del supermercato, con la quale, in cambio di uno sconticino, vengono studiate le nostre preferenze; al fine di offrire un prodotto che si adatti meglio possibile alle esigenze del potenziale cliente.
Sei ancora convinto che sia una teoria priva di fondamento scientifico?
PS: Si, Nash c'entra parecchio.
PPS: spero che le formule siano scritte correttamente, ma non ho la possibilità di verificarlo.
no, Nash non c'entra.
Ovviamente ha usato le funzioni di utilità. In particolare, il suo innovativo approccio al problema di contrattazione (Econometrica, 1950) è "modellizzato" dentro lo spazio dei valori delle funzioni di utilità dei due individui ("giocatori") che stanno contrattando. Non solo, ma uno degli "assiomi" sui quali fonda il suo approccio è motivato esattamente dal fatto che egli usa le funzioni di utilità di von Neumann e Morgenstern
Tuttavia, Nash non ha dato alcun contributo diretto alla teoria dell'utilità. In questo senso dico che Nash non c'entra.
Ammetto, lo dico anche per il gusto di contraddire cheguevilla, visto che si permette di chiamarmi "prof"...
Riguardo al "post" di cheguevilla, c'è un errore "tecnico". La funzione di utilità che porta ad esempio per il giocatore è $U(x)=sqrtx$, che è concava e quindi corrisponde ad un giocatore avverso al rischio. Ma allora egli preferirebbe sempre tenersi i soldi della posta piuttosto che scommettere (ammettendo, naturalmente, che il "banco" voglia guadagnerci in termini di guadagno atteso, ipotesi che fa cheguevilla e che è più che ragionevole: corrisponde ad un "banco" indifferente al rischio, cosa sulla quale si potrebbe ancora dire altro, ma non di grande rilievo).
Per "giustificare" il fatto che uno scommetta, occorre assumere che la sua funzione di utilità assuma valori "elevati più che proporzionalmente" (spero si capisca ciò che sto dicendo in questo surrogato di idioma) in corrispondenza di somme elevate.
Comunque, il tipo di considerazioni che fa cheguevilla sono di una importanza straordinaria, in quanto costituiscono la base di spiegazione scientifica per i mercati dove i giocatori si scambiano (eventualmente assieme ad altro) "rischi". Come nel mercato assicurativo. A queso proposito, mi autocito: nei miei appunti sulle decisioni in condizioni di rischio viene descritta la "essenza" del contratto assicurativbo (a pag. 24 e segg.). Le considerazioni sono del tutto simili a quelle fatte da cheguevilla:
http://www.diptem.unige.it/patrone/decisori_razionali_interagenti/altro_materiale/teoria_decisioni_certezza_rischio.pdf
Ovviamente ha usato le funzioni di utilità. In particolare, il suo innovativo approccio al problema di contrattazione (Econometrica, 1950) è "modellizzato" dentro lo spazio dei valori delle funzioni di utilità dei due individui ("giocatori") che stanno contrattando. Non solo, ma uno degli "assiomi" sui quali fonda il suo approccio è motivato esattamente dal fatto che egli usa le funzioni di utilità di von Neumann e Morgenstern
Tuttavia, Nash non ha dato alcun contributo diretto alla teoria dell'utilità. In questo senso dico che Nash non c'entra.
Ammetto, lo dico anche per il gusto di contraddire cheguevilla, visto che si permette di chiamarmi "prof"...
Riguardo al "post" di cheguevilla, c'è un errore "tecnico". La funzione di utilità che porta ad esempio per il giocatore è $U(x)=sqrtx$, che è concava e quindi corrisponde ad un giocatore avverso al rischio. Ma allora egli preferirebbe sempre tenersi i soldi della posta piuttosto che scommettere (ammettendo, naturalmente, che il "banco" voglia guadagnerci in termini di guadagno atteso, ipotesi che fa cheguevilla e che è più che ragionevole: corrisponde ad un "banco" indifferente al rischio, cosa sulla quale si potrebbe ancora dire altro, ma non di grande rilievo).
Per "giustificare" il fatto che uno scommetta, occorre assumere che la sua funzione di utilità assuma valori "elevati più che proporzionalmente" (spero si capisca ciò che sto dicendo in questo surrogato di idioma) in corrispondenza di somme elevate.
Comunque, il tipo di considerazioni che fa cheguevilla sono di una importanza straordinaria, in quanto costituiscono la base di spiegazione scientifica per i mercati dove i giocatori si scambiano (eventualmente assieme ad altro) "rischi". Come nel mercato assicurativo. A queso proposito, mi autocito: nei miei appunti sulle decisioni in condizioni di rischio viene descritta la "essenza" del contratto assicurativbo (a pag. 24 e segg.). Le considerazioni sono del tutto simili a quelle fatte da cheguevilla:
http://www.diptem.unige.it/patrone/decisori_razionali_interagenti/altro_materiale/teoria_decisioni_certezza_rischio.pdf
visto che si permette di chiamarmi "Prof"
Non è forse vero?
No, certo, quando dicevo che Nash c'entra, intendevo che nelle sue formulazioni fa uso della teoria dell'utilità.
Per il resto, si, le ipotesi prese in considerazione erano quelle del superenalotto. Che per lo Stato rappresenta una voce di entrata assai rilevante.
Infatti negli ultimi anni le estrazioni sono passate da 1 a settimana a 3!
"mysterium":
secondo me il decisore saggio ha FdU costante
Potresti spiegarmi meglio cosa intendi per "Funzione di Utilità Costante"?
Marvin
più che di saggezza, parlerei di "indifferenza" 
chi ha una funzione di utilità costante è indifferente rispetto a qualsiasi esito
credo che mysterium scherzasse!
ciao
chi ha una funzione di utilità costante è indifferente rispetto a qualsiasi esito
credo che mysterium scherzasse!
ciao
beh, fioravante, data una mia cattiva esperienza col gioco non è che intendessi tanto scherzare...
avete ragione, la mia non è indifferenza, ma avversione al rischio.
Ho paura di tutto.
avete ragione, la mia non è indifferenza, ma avversione al rischio.
Ho paura di tutto.
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