Chi sa risolvere questo esercizio di matematica finanziaria?

[antonio.bocchino.355]

si consideri una posizione lunga su un forward che consente di acquistare tra tre mesi un titolo a capitalizzazione integrale il cui prezzo corrente è 120.Calcolare il prezzo forward sapendo che il prezzo spot a tre mesi è0,988


si consideri un'obbligazione con cedola annua pari a 2,5 il cui prezzo oggi sia 45
a)calcolare il prezzo future a 80 gg in base al tasso del 3% (l'obbligazione scade in ecpoca sucessiva a t=80 gg)
B)discutere la strategia di arbitraggio nell'ipotesi in cui il prezzo è 48

[Seneca1]

[xdom="Seneca"]Ricordo che il regolamento richiede che si mostri qualche propria idea o tentativo intorno all'esercizio. Questo vale per tutte le discussioni che hai aperto.[/xdom]