Calcolo duration!
Ciao a tutti avrei bisogno di aiuto per questo esercizio.
Abbiamo un tasso annuo del 3% che aumenta del 5% ogni anno dal secondo anno in poi.
Valore nominale 9000
Durata triennale.
Emissione alla pari.
Cedola semestrale con rimborso di 1/3 alla fine del secondo anno e i restanti 2/3 a scadenza.
Mi fate vedere tutto il procedimento per il calcolo dell'interesse per gli altri 2 anni, per il calcolo del fattore di attualizzazione e della cedola? E, infine, il calcolo della duration.
Scusate se il testo è scritto un pò male ma è il testo di un esame di matematica finanziaria che ho fatto e non ricordo di preciso il testo, se manca qualche dato fatemelo presente perchè potrei aver dimenticato qualcosa..grazie!
Abbiamo un tasso annuo del 3% che aumenta del 5% ogni anno dal secondo anno in poi.
Valore nominale 9000
Durata triennale.
Emissione alla pari.
Cedola semestrale con rimborso di 1/3 alla fine del secondo anno e i restanti 2/3 a scadenza.
Mi fate vedere tutto il procedimento per il calcolo dell'interesse per gli altri 2 anni, per il calcolo del fattore di attualizzazione e della cedola? E, infine, il calcolo della duration.
Scusate se il testo è scritto un pò male ma è il testo di un esame di matematica finanziaria che ho fatto e non ricordo di preciso il testo, se manca qualche dato fatemelo presente perchè potrei aver dimenticato qualcosa..grazie!
Risposte
up!
Certo che manca qualche dato. Manca il tuo tentativo di svolgimento (che su questo forum è obbligatorio riportare). 
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