Aiuto tesi su opzioni reali
buongiorno a tutti
io sono nuova e avrei bisogno di qualche suggerimento per la mia tesi in matematica finanziaria.
argomento della tesi è LE OPZIONI REALI PER LA VALUTAZIONE DELLE NET COMPANIES, con particolare riferimento al caso TISCALI e alla BOLLA SPECULATIVA verificatasi in quegli anni. ila problema è che sono sommersa da materiale che però non affronta il problema da un p.v. strettamente matematico soprattutto per quanto riguaeda il caso di studio, inoltre si tratta di un caso un pò vecchiotto e quindi dovrei cercare di toccare dei punti che rendessero la mia tesi cmq attuale se aveste dei suggerimenti da darmi sia in merito ai punti da trattare, sia riguardo a testi, doc, ecc. li apprezzerei molto. se x caso avete la possibilità di inviarmi del materiale interssante la mia mail è enricaventura@alice.it.
Vi prego aiutatemi non so da dove cominciare!
Grazie a tutti
io sono nuova e avrei bisogno di qualche suggerimento per la mia tesi in matematica finanziaria.
argomento della tesi è LE OPZIONI REALI PER LA VALUTAZIONE DELLE NET COMPANIES, con particolare riferimento al caso TISCALI e alla BOLLA SPECULATIVA verificatasi in quegli anni. ila problema è che sono sommersa da materiale che però non affronta il problema da un p.v. strettamente matematico soprattutto per quanto riguaeda il caso di studio, inoltre si tratta di un caso un pò vecchiotto e quindi dovrei cercare di toccare dei punti che rendessero la mia tesi cmq attuale se aveste dei suggerimenti da darmi sia in merito ai punti da trattare, sia riguardo a testi, doc, ecc. li apprezzerei molto. se x caso avete la possibilità di inviarmi del materiale interssante la mia mail è enricaventura@alice.it.
Vi prego aiutatemi non so da dove cominciare!
Grazie a tutti
Risposte
Ciao Enrica,
potresti iniziare a calcolarti la volatilità del titolo in quel periodo ed utilizzare la formula di BS per verificare che in quel periodo il prezzaggio delle opzioni era frutto più di un fattore speculativo che di un mero effetto di mercato. (sarebbe simpatico osservare l'andamento della varianza implicita!!)
Spero possa essere uno spunto...per i libri sulle opzioni ti consiglierei Hull (è la bibbia)!!
Saluti,
Francesco
potresti iniziare a calcolarti la volatilità del titolo in quel periodo ed utilizzare la formula di BS per verificare che in quel periodo il prezzaggio delle opzioni era frutto più di un fattore speculativo che di un mero effetto di mercato. (sarebbe simpatico osservare l'andamento della varianza implicita!!)
Spero possa essere uno spunto...per i libri sulle opzioni ti consiglierei Hull (è la bibbia)!!
Saluti,
Francesco
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