[Identificazione dei modelli] domande varie
Salve a tutti,
sto studiando identificazione dei modelli e vorrei fare alcune domande se possibile per chiarirmi alcuni dubbi.
1) Per identificare l'ordine di un modello utilizzo i seguenti indici: PPCRE, FPE(Final Prediction Error), AIC(Akaike Information Criterion), MDL(Minimum Description Length), oltre al test di bianchezza. Una volta calcolati questi indici per i vari ordini, prenderò l'ordine in cui questi indici sono più bassi, ma se questi indici oscillano, devo comunque prendere l'ordine con cui gli indici sono i più bassi? O è sintomo che il modello non funziona adeguatamente?
2) Perchè di solito i modelli MA non vengono utilizzati per fare previsioni, ma solo come strumento ausiliario per gli altri modelli come ARMAX, ARMA, ARARMAX...?
3) E' possibile che un processo sia descritto adeguatamente da un ARX e non adeguatamente da un ARMAX?
4) La matrice di covarianza dei parametri che indicazioni mi può fornire?
Grazie mille
sto studiando identificazione dei modelli e vorrei fare alcune domande se possibile per chiarirmi alcuni dubbi.
1) Per identificare l'ordine di un modello utilizzo i seguenti indici: PPCRE, FPE(Final Prediction Error), AIC(Akaike Information Criterion), MDL(Minimum Description Length), oltre al test di bianchezza. Una volta calcolati questi indici per i vari ordini, prenderò l'ordine in cui questi indici sono più bassi, ma se questi indici oscillano, devo comunque prendere l'ordine con cui gli indici sono i più bassi? O è sintomo che il modello non funziona adeguatamente?
2) Perchè di solito i modelli MA non vengono utilizzati per fare previsioni, ma solo come strumento ausiliario per gli altri modelli come ARMAX, ARMA, ARARMAX...?
3) E' possibile che un processo sia descritto adeguatamente da un ARX e non adeguatamente da un ARMAX?
4) La matrice di covarianza dei parametri che indicazioni mi può fornire?
Grazie mille
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mi dispiace ma non ti sono di aiuto
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