Ordine di convergenza in simulazione
Salve a tutti,
sto studiando alcuni metodi di simulazione per le equazioni differenziali (stocastiche e no). La mia domanda è questa: ho due metodi dove uno ha ordine di convergenza pari a 1 mentre l'altro pari a 1/2. Quale sarebbe da preferirsi? Io direi quello con ordine 1, però non se sono sicurissimo.
Grazie per le eventuali risposte.
sto studiando alcuni metodi di simulazione per le equazioni differenziali (stocastiche e no). La mia domanda è questa: ho due metodi dove uno ha ordine di convergenza pari a 1 mentre l'altro pari a 1/2. Quale sarebbe da preferirsi? Io direi quello con ordine 1, però non se sono sicurissimo.
Grazie per le eventuali risposte.
Risposte
L'ordine di convergenza $p$ è bene che sia maggiore possibile (tanto per intenderci, Newton-Raphson ha ordine 2, maggiore della Regula-Falsi che se non sbaglio ha 1.618, e gli altri peggioriori hanno 1)
Il fattore di convergenza asisntotico $M$, invece, deve essere minore possibile.
Tutto questo risulta evidente dalla definizione:
$lim_(n to oo) (|e_(n+1)|)/(|e_n|^p)=M$
Se $M>1$ il metodo non converge perchè risulta che l'errore al passo $n$ è maggiore di quello $(n+1)$-esimo.
Se $M<1$ il metodo migliora all'aumentare di $p$
Occhio che tutto questo è per $n$ molti grandi, cioè per molte iterazioni fatte, cioè per zone molto vicine alla soluzione.
Può essere che il metodo, migliore sulla carta, funzioni peggio di un'altro perchè è stato scelto un punto iniziale tale da non permettergli di avvicinarsi ad un intorno della soluzione...
Il fattore di convergenza asisntotico $M$, invece, deve essere minore possibile.
Tutto questo risulta evidente dalla definizione:
$lim_(n to oo) (|e_(n+1)|)/(|e_n|^p)=M$
Se $M>1$ il metodo non converge perchè risulta che l'errore al passo $n$ è maggiore di quello $(n+1)$-esimo.
Se $M<1$ il metodo migliora all'aumentare di $p$
Occhio che tutto questo è per $n$ molti grandi, cioè per molte iterazioni fatte, cioè per zone molto vicine alla soluzione.
Può essere che il metodo, migliore sulla carta, funzioni peggio di un'altro perchè è stato scelto un punto iniziale tale da non permettergli di avvicinarsi ad un intorno della soluzione...