Sistema di tre ODE e due Riccati

mobley
Sono due giorni che provo, non riesco davvero a risolverlo. Mi rimetto alla vostra sapienza oddèi :-D
Il sistema è il seguente:
${ ( dot(A)(t,T)-a\gammaB(t,T)-abC(t,T)=0 ),( dot(B)(t,T)+(\pi-a)B(t,T)-acC(t,T)-1/2sigma^2(B(t,T))^2+1=0 ),( dot(C)(t,T)+(\eta-a)C(t,T)-1/2s^2(C(t,T))^2+k=0 ):}$

con le solite condizioni al contorno $A(T,T)=B(T,T)=C(T,T)=0$ e $k\in \mathbb(R)^+$.

Risposte
gugo82
Perché credi che il tuo sistema abbia una soluzione calcolabile a mano?

[xdom="gugo82"]Credo tu debba ancora delle scuse a qualcuno.[/xdom]

mobley
"gugo82":
Perché credi che il tuo sistema abbia una soluzione calcolabile a mano?


Mh... A questo punto mi verrebbe da chiederti cosa ti fa credere che non ce l'abbia. Anche se in effetti i parametri coinvolti corrispondono tutti valori di mercato facilmente reperibili, quindi basterebbe inserirli in un software di modellizzazione per ottenere subito il valore delle incognite (il che giustificherebbe il fatto che il docente, a lezione, abbia riportato direttamente le soluzioni limitandosi ad un banale "si dimostra che"). Credi dipenda soltanto dalla difficoltà (suppongo oggettiva) di risoluzione?


gabriella127
Ciao Mobley,
visto che hai la soluzione data dal professore perché non la posti?
Tra l'altro questo sistema è un sistema per modo di dire (senza offesa per il sistema :wink: ), intendo dire che nella terza equazione compare solo una funzione incognita, $C(t,T)$, per cui si tratta di risolvere questa separatamente.

gugo82

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