Test di adattamento
Supponiamo di avere un campione di dati che io penso provenire da una distribuzione esponenziale, quindi l'ipotesi $H_0$ è che i mie dati seguano questa distribuzione.
Come sapeta la variabile aleatoria esponenziale $f=\lambda e^(-\lambdax)$ è caratterizzata dal parametro $\lambda$ che tuttavia io non conosco e il valor medio di tale distribuzione è$1/(\lambda)$.come posso fare per vedere se i miei dati seguono una distribuzione esponenziale?
Il primo metodo che mi è venuto in mente è sbagliato:
pongo $\lambda=1/(media)$ e poi faccio un test di kolmogorov smirnov. ma non va bene
Come sapeta la variabile aleatoria esponenziale $f=\lambda e^(-\lambdax)$ è caratterizzata dal parametro $\lambda$ che tuttavia io non conosco e il valor medio di tale distribuzione è$1/(\lambda)$.come posso fare per vedere se i miei dati seguono una distribuzione esponenziale?
Il primo metodo che mi è venuto in mente è sbagliato:
pongo $\lambda=1/(media)$ e poi faccio un test di kolmogorov smirnov. ma non va bene
Risposte
un po' a freddo: potresti pensare di usare un test di Pearson (o del chi-quadro). Possiedi i campioni che sono le frequenze empiriche (osservate) e devi validare tali osservazioni, seguire una set di frequenze teoriche.
Un problema però: nel tuo modello attuale ipotizzi dei valori per $\lambda$? oppure proprio non conosci nulla sull'andamento teorico della distribuzione esponenziale?
Un problema però: nel tuo modello attuale ipotizzi dei valori per $\lambda$? oppure proprio non conosci nulla sull'andamento teorico della distribuzione esponenziale?
oppure proprio non conosci nulla sull'andamento teorico della distribuzione esponenziale
Esattamente! non conosco nulla. Inoltre la numerosità dei miei campioni va da 20 a 50 unità.
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