Probabilità

stefaniaaa1
Salve a tutti :)
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolverli?
1.Sia x una v.a. con MU incognita e SIGMA^2,condizione che deve verificare la dimensione n con 0.5 interv di confidenza al livello 0.95 relativo al parametro con media MU.

2.Calcolare la funzione generatrice della v.a. Y,somma di 2 v.a. s-indipendenti X1 e X2,entrambe bernoulliane,di media e varianza rispettivamente mu1 sigma1 e mu2 sigma 2.

grazie mille a tutti :)

Per il 2. ho pensato di usare la Mgf : Φx(t)=E{e^tx}
E{X}=Φx(0)
Var{X}=E{X^2}-[E{X}]^2 ?????

potresti aiutarmi??? :D

Risposte
hamming_burst
"stefaniaaa":
Salve a tutti :)
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolverli?
1.Sia x una v.a. con MU incognita e SIGMA^2,condizione che deve verificare la dimensione n con 0.5 interv di confidenza al livello 0.95 relativo al parametro con media MU.

Circa ho capito, ma circa non ho capito. Riscrivilo formulandolo in modo comprensibile.

"stefaniaaa":
2.Calcolare la funzione generatrice della v.a. Y,somma di 2 v.a. s-indipendenti X1 e X2,entrambe bernoulliane,di media e varianza rispettivamente mu1 sigma1 e mu2 sigma 2.

strano che dia esplicitamente la media e varianza. Il calcolo sarebbe piuttosto semplice, quanto banale, senza questa informazione. Ci devo pensare se è risolubile partendo da quei dati ed invertirli, non sono molto in forma ora....

stefaniaaa1
RISCRIVO:
1.Calcolare la grandezza n di un campione con media incognita e varianza nota tale che si abbia un intervallo di fiducia pari a 0,5 con probabilità 0,95
non so proprio da dove iniziare -.-'

hamming_burst
"stefaniaaa":
RISCRIVO:
1.Calcolare la grandezza n di un campione con media incognita e varianza nota tale che si abbia un intervallo di fiducia pari a 0,5 con probabilità 0,95
non so proprio da dove iniziare -.-'

ok è similie a quiesto, prova a ragionarci.


per il 2) evitiamo di complicarci la vita, assumiamo che l'esercizio sia banale.

$m_{X_1 + X_2}(t) = m_{X_1}(t)*m_{X_2}(t)$
$m_{X_1}(t) = E[e^(tX_1)] = sum e^{t*x_k} p(k) = ...$
calcoli e poi moltiplichi, fine.

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