Errore quadratico medio

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Frasandro
Frasandro
16 ott 2016, 09:59
Buongiorno ragazzi,

non riesco a dimostrare che l'errore quadratico medio (MSE) così definito: $ mathbb(E)[hat(Theta)-Theta_0 ]^2 $ è uguale alla somma della varianza dello stimatore e della sua distorsione cioè, $ V[hat(Theta) ]+B[Theta ]^2 $

non riesco a sviluppare la dimostrazione :roll: :smt012

Grazie in anticipo
Risposte
Lo_zio_Tom
Lo_zio_Tom
16 ott 2016, 08:31
Aggiungi e togli la media dello stimatore, sviluppa il quadrato ed hai finito

Ciao
Frasandro
Frasandro
16 ott 2016, 08:38
"tommik":
Aggiungi e togli la media $ mu $, sviluppa il quadrato ed hai finito

Ciao


cioè $ +mathbb(E)[hat(theta) ] $ e $ -mathbb(E)[hat(theta) ] $?
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