Calcolo della covarianza da una regressione lineare
Buonasera!
Sto studiando come ricavare l'incertezza di una variabile estrapolata da una regressione lineare. Ho la retta \(y=a+bx\), il punto \(x_0\) da cui estrapolare \(y_0=a+bx_0\) e la formula classica per propagare le incertezze
\[
\sigma_{y_0}^2=\bigg(\frac{\partial y}{\partial a}(x_0)\bigg)^2\sigma_a^2+\bigg(\frac{\partial y}{\partial b}(x_0)\bigg)^2\sigma_b^2+2\frac{\partial y}{\partial a}(x_0)\frac{\partial y}{\partial b}(x_0)\operatorname{Cov}(a,b).
\]
Si ricavano facilmente tutti i termini, le derivate sono semplici. Per trovare la covarianza, l'autore del libro (Metodologie sperimentali in Fisica di G. Cannelli) dà la formula
\[
\operatorname{Cov}(a,b)=\sum_{i=1}^n \frac{\partial a}{\partial y_i}\frac{\partial b}{\partial y_i}\sigma_{y_i}^2
\]
che però non ho mai visto né riesco a ricavare, ho provato dalle definizioni della covarianza ma senza successo. Qualcuno può dirmi da dove deriva?
Grazie!
Sto studiando come ricavare l'incertezza di una variabile estrapolata da una regressione lineare. Ho la retta \(y=a+bx\), il punto \(x_0\) da cui estrapolare \(y_0=a+bx_0\) e la formula classica per propagare le incertezze
\[
\sigma_{y_0}^2=\bigg(\frac{\partial y}{\partial a}(x_0)\bigg)^2\sigma_a^2+\bigg(\frac{\partial y}{\partial b}(x_0)\bigg)^2\sigma_b^2+2\frac{\partial y}{\partial a}(x_0)\frac{\partial y}{\partial b}(x_0)\operatorname{Cov}(a,b).
\]
Si ricavano facilmente tutti i termini, le derivate sono semplici. Per trovare la covarianza, l'autore del libro (Metodologie sperimentali in Fisica di G. Cannelli) dà la formula
\[
\operatorname{Cov}(a,b)=\sum_{i=1}^n \frac{\partial a}{\partial y_i}\frac{\partial b}{\partial y_i}\sigma_{y_i}^2
\]
che però non ho mai visto né riesco a ricavare, ho provato dalle definizioni della covarianza ma senza successo. Qualcuno può dirmi da dove deriva?
Grazie!
Risposte
Grazie mille!
PS. il link non funziona bene, le pagine del libro sono tutte nere ed è illeggibile. Fortunatamente ne ho una copia anch'io!
PS. il link non funziona bene, le pagine del libro sono tutte nere ed è illeggibile. Fortunatamente ne ho una copia anch'io!