Autocorrelzione in una serie storica

[Pietro217]

Partiamo dal presupposto che sono praticamente un'analfabeta di statistica, quindi vi chiedo pazienza se non capirò subito quello che mi dite.
Ho una serie storica composta da 250 valori (il prezzo di un titolo azionario su un orizzonte temporale di un anno), devo calcolare se i valori della serie stessa influenzano in qualche modo i valori futuri, in pratica se c'è correlazione seriale (autocorrelazione) tra i valori della serie.
Per il calcolo ho utilizzato la funzione acf() in R ma ne è uscito questo grafico:

mi hanno suggerito di effettuare una differenza prima per detrendizzare la serie, quindi utilizzando la funzione acf(diff()) ho avuto questo altro grafico:

da qui si direbbe che tra i valori della serie non vi sia correlazione, mi posso accontentare oppure devo continuare con altri test?
Suggeritemi pure nuove strade ripartendo dalla serie storica, ma spiegatemi il più possibile passo per passo...Grazie

[Pietro217]

"Sergio":
Una cosa facile da capire: se si è praticamente analfabeti di statistica è meglio tenersi lontani dalle serie storiche
Quello che disse Euclide al Faraone (non ci sono vie regie in geometria) vale anche più per le serie storiche.
Unica soluzione: studiare. Non riesco proprio a immaginare, come alternativa, uno scambio di messaggi su un forum.
Consiglio: P.S.P. Cowpertwait e A.V. Metcalfe, Introductory Time Series with R, Springer, 2009. Mi pare proprio il minimo per sperare di capirci qualcosa, e comunque presuppone qualche conoscenza non troppo superficiale della statistica.

L'argomento (di tesi)mi è stato dato dal prof, che ne sa apparentemente meno di me di queste cose...coglione io a sceglierlo dirai te...a posteriori dico che hai ragione!

"Sergio":Il primo grafico ti dice che c'è autocorrelazione. Il secondo non dice che non c'è autocorrelazione, dice piuttosto che la serie assomiglia parecchio a un random walk, cioè a un processo AR(1) del tipo \(y_t=y_{t-1}+w_t\).

Affermare che sia una random walk sarebbe già qualcosa in quanto in pratica mi indicherebbe che i titoli quotano "a caso" e che studiano la serie storica dei prezzi non è possibile ricavarne un vantaggio, il che confermerebbe in questo caso l'efficienza informativa del mercato in forma debole.
Devo solo sapere adesso se mi posso fermare o se ci sono dei metodi specifici per confermare la Random Walk, so di un test di Dickey Fuller, per calcolare se il coefficiente angolare è =1, ma non ho la più pallida idea di come si attui...