Titoli perfettamente correlati......FINANZA
Vi prego datemi una mano!!!! 
Se io ho due titoli X e Y perfettamente correlati in modo tale che Y=6+0,2*X e la distribuzione di probabilita di X sia:
Prob(X=30)=0,1 Prob(X=20)=0,2 Prob(X=15)=0,4 Prob(X=10)=0,2 Prob(X=-50)=0,1
dove i valori del rendimento X sono indicati in termini percentuali? Qual è la percentuale della ricchezza investita nel titolo X per azzerare la varianza? Traccia l insieme delle opportunita di investimento e indica il punto con varianza zero!!
HELP ME PLEASE
Se io ho due titoli X e Y perfettamente correlati in modo tale che Y=6+0,2*X e la distribuzione di probabilita di X sia:
Prob(X=30)=0,1 Prob(X=20)=0,2 Prob(X=15)=0,4 Prob(X=10)=0,2 Prob(X=-50)=0,1
dove i valori del rendimento X sono indicati in termini percentuali? Qual è la percentuale della ricchezza investita nel titolo X per azzerare la varianza? Traccia l insieme delle opportunita di investimento e indica il punto con varianza zero!!
HELP ME PLEASE
Risposte
scusate quando scrivo "dove i valori del rendimento X sono indicati in termini percentuali" è senza il punto interrogativo aòltrimenti nom ha senso
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