Tasso cedolare
buonasera, qualcuno potrebbe aiutarmi nello svolgimento di questo esercizio?
in un mercato obbligazionario perfetto è in vigore la seguente struttura dei rendimenti a scadenza
k h(0,k)
1/2 5.7%
1 2%
3/2 3.5%
2 4%
si calcoli il tasso cedolare di un titolo a cedola fissa con scadenza due anni, cedole semestrali e valore nominale 100 affinchè si abbia una convexity di 3,5 anni
non riesco ad andare avanti dopo essermi calcolata i tassi a pronti
grazie in anticipo per le risposte
in un mercato obbligazionario perfetto è in vigore la seguente struttura dei rendimenti a scadenza
k h(0,k)
1/2 5.7%
1 2%
3/2 3.5%
2 4%
si calcoli il tasso cedolare di un titolo a cedola fissa con scadenza due anni, cedole semestrali e valore nominale 100 affinchè si abbia una convexity di 3,5 anni
non riesco ad andare avanti dopo essermi calcolata i tassi a pronti
grazie in anticipo per le risposte
Risposte
Ciao, in realtà è abbastanza banale. Dovresti prezzare l'obbligazione, impostare la formula della convexity ed imporla uguale a $3.5$.
Prova a farlo e postalo così controlliamo, ok?
Prova a farlo e postalo così controlliamo, ok?
ok grazie mille.
mi sono calcolata i prezzi: 0.97-0.98-0.95-0.92
successivamente ho applicato la formula della convexity :
\(\displaystyle 3.5=(0.5^2)* 0,97 *c+ (1^2)* 0,98 * c+ (3/2^2)* 0,95 * c+ (2^2)* 0,92* (c+100)/0,97c+0,98*c+ 0,95*c+0,92*(c+100) \)
risolto tutti calcoli il tasso mi è venuto 0,0593
Spero di aver fatto bene
mi sono calcolata i prezzi: 0.97-0.98-0.95-0.92
successivamente ho applicato la formula della convexity :
\(\displaystyle 3.5=(0.5^2)* 0,97 *c+ (1^2)* 0,98 * c+ (3/2^2)* 0,95 * c+ (2^2)* 0,92* (c+100)/0,97c+0,98*c+ 0,95*c+0,92*(c+100) \)
risolto tutti calcoli il tasso mi è venuto 0,0593
Spero di aver fatto bene
Ottimo, brava!
Perfetto grazie 
vorrei chiederti un'ultima cosa su un esercizio che riguarda l'ammortamento
Il contratto di un mutuo di 20.000 Euro prevede il rimborso in tre rate semestrali. La prima rata deve essere
versata dopo un anno. Per le prime due rate si deve applicare un TAN del 6%, per l'ultima rata un TAN
del 4%. Stilare il piano di ammortamento e calcolare il TAEG.
Nella traccia non viene specificato ma ipotizzo sia un ammortamento italiano.
normalmente mi sarei calcolata le quote di capitale dividendo 20000 per il n. delle rate e avrei proseguito normalmente ma in questo caso il dubbio che mi sorge riguarda l'interesse da calcolare nel primo periodo dato che la prima rata dovrà essere pagata l'anno successivo alla stipulazione. So che sarà una cosa semplicissima ma mi blocco sempre su queste cose
Spero tu possa aiutarmi
vorrei chiederti un'ultima cosa su un esercizio che riguarda l'ammortamento
Il contratto di un mutuo di 20.000 Euro prevede il rimborso in tre rate semestrali. La prima rata deve essere
versata dopo un anno. Per le prime due rate si deve applicare un TAN del 6%, per l'ultima rata un TAN
del 4%. Stilare il piano di ammortamento e calcolare il TAEG.
Nella traccia non viene specificato ma ipotizzo sia un ammortamento italiano.
normalmente mi sarei calcolata le quote di capitale dividendo 20000 per il n. delle rate e avrei proseguito normalmente ma in questo caso il dubbio che mi sorge riguarda l'interesse da calcolare nel primo periodo dato che la prima rata dovrà essere pagata l'anno successivo alla stipulazione. So che sarà una cosa semplicissima ma mi blocco sempre su queste cose
Spero tu possa aiutarmi
Accedi a tutti gli appunti
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo