Tassi spot e fw

[White1]

ciao ragazzi,
mi servirebbe aiuto per determinare tassi spot e forward. ho la seguente struttura:

libor a 3m 3.2%
fw 3x6 3.4%
fw 6x9 3.7%
fw 9x12 3.9%

dove
3x6 significa che il tasso decorre da 3 a 6, quindi trimestrale;
6x9 decorre da 6 a 9
9x12 decorre da 9 a 12

quindi sono tutti tassi trimestrali ma forward, io vorrei sapere se da tali tassi posso calcolarmi il libor corrispondente perchè devo attualizzarei flussi di cassa dei vari periodi e non so come attualizzarli visto che mi manca il tasso libor

[gandalf.741]

"White":io vorrei sapere se da tali tassi posso calcolarmi il libor corrispondente

SI, puoi.

Quando hai la struttura dei tassi spot puoi ricavare la struttura forward
Viceversa: se hai la struttura forward puoi ricavare la struttura spot.

[White1]

come?

lo spot a sei mesi è: 3.2*3.4, risultato sotto radice quadra?
e lo spot a 9 mesi?