Spiegazione esercizio portafoglio titoli finanza aziendale
Ragazzi avrei bisogno di capire un esercizio sul calcolo del rendimento e del rischio di un portafoglio titoli.
Ho praticamente un portafoglio in cui ho una frazione del primo titolo pari a 0.9 e una frazione del secondo titolo pari a 0,1. Rendimento primo titolo è 6, rendimento secondo titolo 8; scarto quadratico medio del primo titolo 5, del secondo 7. Coefficiente di correlazione 0,5.
Calcolo il rendimento che è \(\displaystyle 0,9*6 + 0,1*8= 6,2 \) (quindi compreso nell'intervallo 6<->8)
Calcolo la varianza: \(\displaystyle (0,9^2)*(5^2) + 2*0,9*0,1*0,5*5*7 + (0,1^2)*(7^2)=23.89 \); faccio la radice per calcolare lo scarto quadratico medio= 4,88. Come mai il rischio è esterno all'inervallo 5<->7? Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmelo?
Ho praticamente un portafoglio in cui ho una frazione del primo titolo pari a 0.9 e una frazione del secondo titolo pari a 0,1. Rendimento primo titolo è 6, rendimento secondo titolo 8; scarto quadratico medio del primo titolo 5, del secondo 7. Coefficiente di correlazione 0,5.
Calcolo il rendimento che è \(\displaystyle 0,9*6 + 0,1*8= 6,2 \) (quindi compreso nell'intervallo 6<->8)
Calcolo la varianza: \(\displaystyle (0,9^2)*(5^2) + 2*0,9*0,1*0,5*5*7 + (0,1^2)*(7^2)=23.89 \); faccio la radice per calcolare lo scarto quadratico medio= 4,88. Come mai il rischio è esterno all'inervallo 5<->7? Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmelo?
Risposte
ho forse sbagliato sezione?
No, la sezione va bene.
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