Shift additivi arbitrari HELP

[very_princess]

Ciao qualcuno può aiutarmi a risolvere questa tipologia di esercizio?

In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d'interesse annuo i = 10%. Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari:

A) titoli a cedola fissa (BTP) con scadenza un anno, cedole semestrali e tasso cedolare (annuo) del 12%
B) titoli a cedola nulla con scadenza due anni

Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad una uscita tra 18 mesi di 30000 € in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato da shift additivi arbitrari.

pleaseeeee

[Seneca1]

Io non so aiutarti, ma comunque, come da regolamento, ti invito a spiegare in particolare quali sono le tue difficoltà e a riportare qualche tentativo di risoluzione.

[very_princess]

Non ho potuto spiegare le difficoltà per è tutto l'esercizio la mia difficoltà. Non so come impostarlo. Inoltre non ho tentativi di risoluzione perchè non so farlo!!!

[gio73]

Ciao very-princess neanche io so aiutarti, ma ti do lo stesso consiglio che mi dava il prof di greco del liceo: se proprio la versione non la sai fare puoi sempre cercare la definizione di ogni singolo termine. Traduzione, rispondi alle seguenti domande:

che cosa è e quali caratteristiche ha un mercato obbligazionario perfetto?
cosa significa scadenza piatta?
e via dicendo...

Saluti