Rendimento portafoglio

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ciao ragazzi,
mi è venuto un dubbio, ho il seguente esercizio:

Avete la possibilità di investire in due azioni A e B. Il tasso per le attività prive di rischio è il 4% e il premio per il rischio di mercato (rm-rf) è il 5%.
Esse hanno un beta rispettivamente di 1,2 e di 0,5 ed una deviazione standard rispettivamente del 15% e del 8%. I due titoli hanno una perfetta correlazione negativa.

a. Calcolare il rendimento atteso e la deviazione standard dei seguenti portafogli

A B
Portafoglio giallo (G) 50% 50%
Portafoglio rosso (R) 30% 70%
Portafoglio nero (N) 0% 100%
Portafoglio verde (V) 100% 0
Potafoglio bianco (B) 70% 30%

b. Rappresentare graficamente i risultati e tracciare la frontiera efficiente




per rispondere al punto a, visto che non conosco il rendimento di ogni titolo, uso la formula Rf+B(Rm-Rf), poi moltiplico il rendimento trovato per la quota posseduta di ogni titolo, giusto?
se invece avessi avuto il rendimento dei diversi titoli, il beta non mi serviva a nulla, corretto?
mentre per il punto b vado ad inserire sul grafico i valori che mi trovo tramite il punto a, giusto?la frontiera efficiente come la calcolo?

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nessuno?