Prezzo di uno zero coupond bond

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sastra81
sastra81
27 apr 2008, 10:22
Il prezzo di uno zero coupond bond a 6 mesi è pari a 94. Un titolo rimborsa il capitale in un unica soluzione dopo 12 mesi e paga cedole semestrali ad un tasso nominale del 8 per cento annuo (con un pagamento per interessi che è stato appena effettuato) ha un prezzo effettivo di 100. Qual è il prezzo di uno zero coupond bond a 12 mesi?
:smt119
Risposte
sastra81
sastra81
27 apr 2008, 08:27
Supponete di avere in portafoglio 50 milioni di euro e di volervi temporaneamente coprire utilizzando un contratto futures a 9 emesi scritto sul tasso di cambio dollaro/euro. Se il tasso di cambio spot è pari a 1,12 e il tasso di cambio futures è pari a 1,1313 e ogni contratto è scritto su 500.000euro quanti contratti futures dovreste vendere.
AIUTOOOOOOO :smt022
ma c'e una formula?
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