NON SO RISOLVERE UN PROBLEMA DI MATEMATICA FINANZIARIA

[luckino1986]

Dato un titolo obbl. A valore nominale 100€, durata biennale con cedole semestrali a tasso annuo nominale del 6% rimborsato alla pari, determina:
-valore o prezzo del titolo ad un tasso di valutazione del 4%;
- la Duration del titolo al tasso di valutazione 4%;
- considerato il titolo B con Duration(B)=3,5, le quote del portafoglio P con i titoli A e B e Duration(P)=3;
- la variazione % stimata del prezzo del titolo se il tasso di riferimento diminuisce dello 0,3% un istante dopo l'emissione;
, variazione assoluta stimata ed il prezzo conseguente del titolo se il tax di riferimento diminuisce dello 0,3% un istante dopo l'emissione

[Fioravante Patrone1]

[mod="Fioravante Patrone"]Ciao.
Che ne diresti di leggerti il regolamento del forum e modificare di conseguenza il tuo post?[/mod]

[Fioravante Patrone1]

[mod="Fioravante Patrone"]Beh, chiudo, visto l'altro tuo post.[/mod]