Matematica finanziaria problemone

[tao105m-votailprof]

In data 01/08/04 la berliots Spa decide di finanziare un nuovo progetto. il progetto avrà inizio il 01/10/04 e nella fase iniziale sarà necessario un investimento di 3,500,000€. Il Cda decide che alla data di inizio dei lavori, prenderà in prestito la somma necessaria al tasso EURIBOR +40bp per un periodo pari a 8 mesi. Data la turbolenza dei tassi, la Tzany-Bey decide di entrare in un future. Al LIFFE, il future sull 'EURIBOR a tre mesi con consegna il 01/11/04 è quotato a 96.5. Determinare:
- la posizione da assumere in future
-il numero di contratti future
- l'operazione da effettuare il 01/10/04per uscire dal future ed il flusso mark to market se nella stessa data il future sull' Euribor quota a 94.3

Scusate ma non riesco ad impostarlo non so da dove iniziare ...qualcuno può aiutarmi?

[gio73]

Ciao Tao e benvenuto nel forum,
devo richiamarti perchè il titolo è scritto in maiuscolo e non è consentito dalle regole del forum, consulta il box rosa in alto. Puoi modificarlo cliccando sul tasto modifica che trovi in alto a destra.
Sarebbe inoltre necessario mostrare un tentativo di soluzione o perlomeno esprimere le proprie idee e i propri dubbi affinchè chi interviene possa aiutarti effettivamente. Non io purtroppo, di economia non so nulla!