Il correlogramma cosa è?

[Akillez]

Il correlogramma cosa è? Come va letto?

[SnakePlinsky]

Il correlogramma (autocorrelogramma penso tu voglia dire) è un grafico che mostra il coefficente di autocorrelazione lineare osservato in una serie storica tra il valore in t e i valori in t-1, t-2, t-3, etc. Alcuni programmi mostrano anche il coefficente di autocorrelazione parziale.

[Akillez]

ah.... ok. grazie 1000
ma l'autocorrelazione invece?

[SnakePlinsky]

Vuoi sapere cos'è l'autocorrelazione???

Spero di aver capito male la tua domanda, comunque ti rispondo lo stesso: l'autocorrelazione è semplicemente il coefficente di correlazione lineare tra un dato in t e un dato in t-n (t-1, t-2, etc) di una stessa serie storica. ( o qualsiasi altra successione ancorata ad un parametro evolutivo t)

Risponde alla domanda: esiste una relazione (lineare) tra il valore che vedo oggi e quello osservato ieri, o 2 giorni fa, etc.

[Akillez]

"SnakePlinsky":Vuoi sapere cos'è l'autocorrelazione???

Spero di aver capito male la tua domanda, comunque ti rispondo lo stesso: l'autocorrelazione è semplicemente il coefficente di correlazione lineare tra un dato in t e un dato in t-n (t-1, t-2, etc) di una stessa serie storica. ( o qualsiasi altra successione ancorata ad un parametro evolutivo t)

Risponde alla domanda: esiste una relazione (lineare) tra il valore che vedo oggi e quello osservato ieri, o 2 giorni fa, etc.

Scusa mi sono espresso male, sto studiando questo indice però non riesco ancora a focalizzarlo perchè non capisco cosa misura in sostanza.

Mi spiego meglio cioè se abbiamo 36 osservazioni, posso capire la correlazione tra la prima osservazione con la 36°esima ? oppure solo tra la prima e la seconda?

[SnakePlinsky]

Mi spiego meglio cioè se abbiamo 36 osservazioni

significa che utilizzi Eviews.

Allora in colonna ACF è indicato il coefficente di autocorrelazione lineare, tra OGNI data t-esima e le sue precedenti t-esime -1, -2, -3, etc. In pratica se la quinta righa ti mostra un valore tipo 0.53 significa che nella serie in osservazione, mediamente l'autocorrelazione tra una data generica t e la data t-5 è pari a 0,53. Significa che nella serie in esame c'è una dipendenza forte tra la data t e quella almeno fino a t-5.

In colonna PCF abbiamo l'autocorrelazione parziale, ovvero l'autocorrelazione TOLTA l'autocorrelazione della date tra t e t-n.

Ricorda che sulle serie con radici unitarie devi scegliere 1st difference e non level : per vederlo fai UROOT nome serie da rga di comando.

Comunque dai un'occhiata alla guida nell'help, è scorrevole e e accessibile.