Fattore di sconto giornaliero

[White1]

ciao ragazzi,
sapete dirmi come calcolare il fattore di sconto giornaliero?
su base annua

D=1/(1+r)^t

ma se ho dei tassi giornalieri, come calcolo il fattore di sconto giornaliero?

grazie per l'attenzione
White

[Fregior]

Uniformandoci alla letteratura della matematica finanziaria definiamo "fattore di sconto" o "fattore di attualizzazione" la seguente funzione:
$v(r)=r^-1 => v(d)=1-d$
dove $d$ è il tasso effettivo annuo di sconto.

Per impostare le relazioni di equivalenza finanziaria è necessario stabilire il regime finanziario nel quale operiamo.
Ti lascio le relazioni di equivalenza tra tassi di interesse, prova, con manipolazioni algebriche e con l'intuito, ad arrivare a quelli sui tassi di sconto:
Regime Finanziario dell'Interesse Semplice:
$i_(1/m)=i/m$

Regime Finanziario dell'Interesse Composto:
$(1+i)=(1+i_(1/m))^m$

Ove $i$ è il tasso effettivo annuo di sconto.

Se non riesci ti diamo una mano noi.
Ciao.

[White1]

tutti chiaro, solo un'altra cosa:
se ho dei tassi giornalieri, come calcolo il fattore a 15gg?
devo per forza avere tutti i tassi fino al 15imo giorno?

[Fregior]

Potresti spiegare meglio che intendi?
I tassi sono fissi o variabili? Se son fissi puoi considerare $t=15$ e fare un'operazione sola. Se i tassi sono variabili devi calcolare il fattore a 15gg tenendo conto ti tutti i tassi.

[White1]

sono variabili (euribor,eonia, libor)

esempio assurdo:
consideriamo lo spread comeun tasso e non un differenziale, posso trasformare lo spread di oggi in equivalente a 15gg e poi calcolare l fattore di sconto?
o devo per forza stimare lo spread giornaliero per tutti i 15 gg?

[Fregior]

Beh se tu prendessi, basandoti sull'euribor, $i(0;1)$ (ove il tempo è in giorni) e dicessi che $i(0;1)=15i(0;1)=i(0;15)$ (mi son tenuto nel caso più banale possibile) secondo me commetteresti un errore poiché quel tasso è valido solo nel giorno 1. Se poi, dici per ipotesi, che il tasso rimane stabile in tal caso è un altro paio di maniche